Сравнение WATIX с DFXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).
WATIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WATIX и DFXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WATIX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATIX Western Asset Intermediate Bond Fund | -0.56% | 7.35% | 2.10% | 5.54% | -11.83% | -2.15% | 7.33% | 8.06% | 0.21% | 4.11% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.29% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, WATIX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.29%.
WATIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.92%
DFXIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WATIX и DFXIX
WATIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.
Доходность на риск
WATIX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
WATIX
DFXIX
Сравнение WATIX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WATIX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.57 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.27 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.57 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 8.40 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WATIX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.41 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.56 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между WATIX и DFXIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATIX и DFXIX
Дивидендная доходность WATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности DFXIX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATIX Western Asset Intermediate Bond Fund | 3.64% | 3.86% | 3.02% | 3.04% | 2.11% | 1.88% | 4.88% | 3.23% | 2.80% | 2.37% | 4.30% | 3.18% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WATIX и DFXIX
Максимальная просадка WATIX за все время составила -16.72%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATIX и DFXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WATIX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -10.51% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -1.69% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.35% | -10.51% | -5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.29% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -2.34% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.52% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WATIX и DFXIX
Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что WATIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WATIX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.09% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 1.84% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 2.85% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 3.58% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 29.85% | -26.06% |