Сравнение WARAX с MHESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Absolute Return Fund (WARAX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).
WARAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности WARAX и MHESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WARAX и MHESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 14.43% | 8.07% | 5.93% | 12.53% | -2.75% | 2.25% | -3.25% | 11.65% | -5.78% | 12.11% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | -1.38% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, WARAX показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции WARAX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 5.57% против 4.60% соответственно.
WARAX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 5.57%
MHESX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WARAX и MHESX
WARAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.
Доходность на риск
WARAX vs. MHESX — Ранг доходности на риск
WARAX
MHESX
Сравнение WARAX c MHESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Absolute Return Fund (WARAX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WARAX | MHESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 1.30 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 1.95 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 1.35 | +2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 6.14 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WARAX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.30 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.02 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.31 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.18 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между WARAX и MHESX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARAX и MHESX
Дивидендная доходность WARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 1.75% | 2.00% | 10.90% | 2.80% | 2.34% | 3.23% | 3.34% | 3.38% | 2.66% | 1.77% | 0.76% | 1.35% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок WARAX и MHESX
Максимальная просадка WARAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARAX и MHESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WARAX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -46.01% | +22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -10.87% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -36.05% | +21.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.16% | -36.05% | +12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -8.64% | +8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -11.76% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.74% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WARAX и MHESX
Текущая волатильность для Allspring Absolute Return Fund (WARAX) составляет 3.67%, в то время как у MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что WARAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WARAX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.36% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 7.93% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 15.57% | -6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 15.16% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 14.78% | -6.87% |