Сравнение WAMA с LOTI
WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) and LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) are both Tactical Allocation funds. WAMA is passively managed, while LOTI is actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. WAMA charges 0.32%/yr vs 1.01%/yr for LOTI.
Доходность
Сравнение доходности WAMA и LOTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAMA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOTI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAMA и LOTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 2.77% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | -0.56% |
Correlation
The correlation between WAMA and LOTI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WAMA c LOTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и Liberty One Tactical Income ETF (LOTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMA | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.87 | 0.82 | +4.05 |
Просадки
Сравнение просадок WAMA и LOTI
Максимальная просадка WAMA за все время составила -1.91%, что меньше максимальной просадки LOTI в -4.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMA и LOTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMA | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.91% | -4.42% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -2.53% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -1.34% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMA и LOTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMA | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 5.67% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.20% | 5.67% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 5.67% | +3.53% |
Сравнение комиссий WAMA и LOTI
WAMA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии LOTI в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMA и LOTI
WAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.34% | 0.45% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAMA and LOTI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.01% for LOTI.
LOTI has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for WAMA.
They also come from different issuers: WisdomTree and Liberty One. Their fees differ too: 0.32% for WAMA and 1.01% for LOTI.
Подберите оптимальное распределение для WAMA и LOTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор