Сравнение WAISX с LIAGX
WAISX (Wasatch International Select Fund) and LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, WAISX returned 6.21%/yr vs 21.57%/yr for LIAGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WAISX charges 1.30%/yr vs 0.81%/yr for LIAGX.
Доходность
Сравнение доходности WAISX и LIAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAISX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у LIAGX с доходностью 26.91%.
WAISX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- —
LIAGX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 26.91%
- 6 месяцев
- 27.63%
- 1 год
- 39.07%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAISX и LIAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WAISX Wasatch International Select Fund | 1.99% | 9.03% | 1.18% | 21.48% | -34.87% | 2.19% |
LIAGX Lord Abbett International Growth Fund | 26.91% | 25.09% | 9.43% | 15.73% | -26.63% | 0.07% |
Correlation
The correlation between WAISX and LIAGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between WAISX and LIAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAISX vs. LIAGX — Ранг доходности на риск
WAISX
LIAGX
Сравнение WAISX c LIAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAISX | LIAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.72 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 10.93 | -11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAISX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.92 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.44 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок WAISX и LIAGX
Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки LIAGX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и LIAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAISX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -37.87% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -14.56% | -3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | -17.11% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.15% | -0.68% | -17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -13.22% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 3.62% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAISX и LIAGX
Текущая волатильность для Wasatch International Select Fund (WAISX) составляет 4.49%, в то время как у Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что WAISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAISX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 8.20% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 17.97% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 20.65% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 18.78% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 18.78% | +2.30% |
Сравнение комиссий WAISX и LIAGX
WAISX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии LIAGX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAISX и LIAGX
WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LIAGX Lord Abbett International Growth Fund | 0.30% | 0.38% | 0.48% | 0.71% | 0.89% |
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAISX and LIAGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIAGX has higher volatility (8.20%) compared to WAISX (4.49%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs LIAGX's -37.87%.
LIAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAISX и LIAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор