Сравнение WAISX с JIJIX
WAISX (Wasatch International Select Fund) and JIJIX (John Hancock International Dynamic Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, WAISX returned -1.40%/yr vs 10.60%/yr for JIJIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WAISX charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for JIJIX.
Доходность
Сравнение доходности WAISX и JIJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAISX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у JIJIX с доходностью 25.29%.
WAISX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- —
JIJIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 25.29%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAISX и JIJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAISX Wasatch International Select Fund | 1.99% | 9.03% | 1.18% | 21.48% | -34.87% | 4.99% | 27.05% | 12.00% |
JIJIX John Hancock International Dynamic Growth Fund | 25.29% | 23.10% | 24.88% | 18.92% | -31.47% | 17.94% | 36.58% | 12.86% |
Correlation
The correlation between WAISX and JIJIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between WAISX and JIJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAISX vs. JIJIX — Ранг доходности на риск
WAISX
JIJIX
Сравнение WAISX c JIJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAISX | JIJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.35 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 9.23 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAISX | JIJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.62 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.52 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.73 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок WAISX и JIJIX
Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки JIJIX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и JIJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAISX | JIJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -41.80% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -16.01% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | -18.04% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.66% | -41.80% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.15% | -0.60% | -17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -11.41% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 4.08% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAISX и JIJIX
Текущая волатильность для Wasatch International Select Fund (WAISX) составляет 4.49%, в то время как у John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что WAISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAISX | JIJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 9.72% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 20.54% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 23.22% | -8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 20.47% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 22.09% | -1.01% |
Сравнение комиссий WAISX и JIJIX
WAISX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии JIJIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAISX и JIJIX
WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JIJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIJIX John Hancock International Dynamic Growth Fund | 2.35% | 2.94% | 0.13% | 0.22% | 0.79% | 30.17% | 5.62% | 0.20% |
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAISX and JIJIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIJIX has higher volatility (9.72%) compared to WAISX (4.49%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs JIJIX's -41.80%.
JIJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAISX и JIJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор