Сравнение WAFMX с FCEEX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and FCEEX (Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, WAFMX returned -2.29%/yr vs 9.39%/yr for FCEEX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAFMX charges 2.15%/yr vs 0.17%/yr for FCEEX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и FCEEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у FCEEX с доходностью 21.57%.
WAFMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 3.63%
FCEEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.20%
- 6 месяцев
- 14.85%
- С начала года
- 21.57%
- 1 год
- 37.62%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAFMX и FCEEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 3.61% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 11.07% |
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 21.57% | 34.81% | 10.51% | 12.52% | -16.96% | -1.29% | 10.19% | 9.77% |
Correlation
The correlation between WAFMX and FCEEX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between WAFMX and FCEEX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. FCEEX — Ранг доходности на риск
WAFMX
FCEEX
Сравнение WAFMX c FCEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAFMX | FCEEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.92 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 10.07 | -10.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и FCEEX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки FCEEX в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и FCEEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | FCEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -34.68% | -14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -12.98% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -15.47% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -31.37% | -18.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -7.05% | -11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -11.14% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 3.75% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и FCEEX
Текущая волатильность для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) составляет 4.59%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | FCEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 10.17% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 19.55% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 21.63% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 17.80% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 18.86% | -1.94% |
Сравнение комиссий WAFMX и FCEEX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии FCEEX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и FCEEX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 2.42% | 3.29% | 4.17% | 4.36% | 4.08% | 3.38% | 2.98% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and FCEEX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCEEX has higher volatility (10.17%) compared to WAFMX (4.59%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs FCEEX's -34.68%.
FCEEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и FCEEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор