Сравнение WAFMX с FCEEX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and FCEEX (Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, WAFMX returned -1.64%/yr vs 10.38%/yr for FCEEX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAFMX charges 2.15%/yr vs 0.17%/yr for FCEEX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и FCEEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у FCEEX с доходностью 30.78%.
WAFMX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- -1.64%
- 10 лет*
- 3.50%
FCEEX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 30.78%
- 6 месяцев
- 32.80%
- 1 год
- 59.40%
- 3 года*
- 28.19%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAFMX и FCEEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 3.06% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 10.26% |
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 30.78% | 34.81% | 10.51% | 12.52% | -16.96% | -1.29% | 10.19% | 9.77% |
Correlation
The correlation between WAFMX and FCEEX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between WAFMX and FCEEX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. FCEEX — Ранг доходности на риск
WAFMX
FCEEX
Сравнение WAFMX c FCEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAFMX | FCEEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.62 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 4.63 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 18.43 | -18.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAFMX | FCEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 3.37 | -3.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.62 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.67 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и FCEEX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки FCEEX в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и FCEEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | FCEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -34.68% | -14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -12.98% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -15.47% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -33.90% | -15.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.37% | 0.00% | -19.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -11.26% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 3.25% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и FCEEX
Текущая волатильность для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) составляет 3.85%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | FCEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 7.77% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 15.07% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 17.85% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.96% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 18.37% | -1.50% |
Сравнение комиссий WAFMX и FCEEX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии FCEEX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и FCEEX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 2.25% | 3.29% | 4.17% | 4.36% | 4.08% | 3.38% | 2.98% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and FCEEX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCEEX has higher volatility (7.77%) compared to WAFMX (3.85%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs FCEEX's -34.68%.
FCEEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и FCEEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор