Сравнение WAEMX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WAEMX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAEMX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund	4.12%	5.85%	-2.21%	21.20%	-38.76%	2.00%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, WAEMX показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

WAEMX

1 день: 1.14%

1 месяц: -5.85%

С начала года: 4.12%

6 месяцев: 9.04%

1 год: 21.06%

3 года*: 6.68%

5 лет*: -0.10%

10 лет*: 6.63%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с WAEMX:

WAEMX с WAINX WAEMX с GPMCX WAEMX с CMNIX WAEMX с SGIIX WAEMX с VWO WAEMX с VFINX WAEMX с VTSAX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с DEMIX FQEMX с MEMQX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий WAEMX и FQEMX

WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

WAEMX

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

WAEMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAEMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WAEMX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.26	3.07	-1.81
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.82	3.44	-1.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.55	-0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.20	3.47	-1.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.78	13.65	-5.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAEMX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAEMX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAEMX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WAEMX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.26	3.07	-1.81
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.01	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.37	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.25	0.62	-0.37

Корреляция

Корреляция между WAEMX и FQEMX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAEMX и FQEMX

Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 67.61%, что больше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund	67.61%	70.40%	6.49%	0.00%	3.32%	6.03%	7.15%	5.82%	12.81%	0.00%	0.00%	0.02%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAEMX и FQEMX

Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WAEMX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.35%	-34.46%	-31.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.38%	-18.93%	+9.55%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.88%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.88%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.97%	-16.40%	-6.57%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.87%	-11.08%	-5.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.65%	4.81%	-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WAEMX и FQEMX

Текущая волатильность для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) составляет 7.25%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WAEMX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.25%	14.20%	-6.95%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.20%	20.17%	-7.97%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.78%	24.14%	-7.36%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.41%	19.73%	-2.32%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.94%	19.73%	-1.79%

Сравнение WAEMX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности WAEMX и FQEMX

Сравнение доходности по годам WAEMX и FQEMX

Доходность по периодам

WAEMX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAEMX и FQEMX

Доходность на риск

WAEMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

WAEMX

FQEMX

Сравнение WAEMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WAEMX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAEMX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок WAEMX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WAEMX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)