PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение W311.DE с SPYH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение W311.DE с SPYH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE).

W311.DE и SPYH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. W311.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Indxx Global NextGen Healthcare. Фонд был запущен 4 апр. 2019 г.. SPYH.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Health Care 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности W311.DE и SPYH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам W311.DE и SPYH.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
W311.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-6.30%7.18%-4.84%-0.30%-25.93%1.52%14.63%15.38%
SPYH.DE
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF		0.35%7.82%3.98%7.88%-4.55%25.71%-2.51%19.47%

Доходность по периодам

С начала года, W311.DE показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у SPYH.DE с доходностью 0.35%.

W311.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-0.59%
1 год
6.44%
3 года*
-1.76%
5 лет*
-7.28%
10 лет*
—

SPYH.DE

1 день
0.35%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.35%
6 месяцев
5.55%
1 год
7.79%
3 года*
5.30%
5 лет*
7.44%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Часто сравнивают с W311.DE:
W311.DE с RM8U.DEW311.DE с 7RIP.DEW311.DE с CIB0.DEW311.DE с M37R.DEW311.DE с DIGI.DEW311.DE с EMQQ.DEW311.DE с GN0M.DE
Часто сравнивают с SPYH.DE:
SPYH.DE с SPYISPYH.DE с SPYSPYH.DE с EXV4.DESPYH.DE с XNAS.DESPYH.DE с ^STOXXSPYH.DE с MSTRSPYH.DE с VOO

Сравнение комиссий W311.DE и SPYH.DE

W311.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPYH.DE в 0.18%.

W311.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF
SPYH.DE
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Доходность на риск

W311.DE vs. SPYH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
W311.DE
Ранг доходности на риск W311.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа W311.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино W311.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега W311.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара W311.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина W311.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SPYH.DE
Ранг доходности на риск SPYH.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYH.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYH.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYH.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYH.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYH.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение W311.DE c SPYH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

W311.DESPYH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.40

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.67

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.09

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.71

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

2.07

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

W311.DE vs. SPYH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа W311.DE на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPYH.DE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа W311.DE и SPYH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

W311.DESPYH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.40

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.48

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.45

-0.48

Корреляция

Корреляция между W311.DE и SPYH.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов W311.DE и SPYH.DE

Ни W311.DE, ни SPYH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок W311.DE и SPYH.DE

Максимальная просадка W311.DE за все время составила -48.92%, что больше максимальной просадки SPYH.DE в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок W311.DE и SPYH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

W311.DESPYH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.92%

-26.62%

-22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-12.56%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.92%

-26.62%

-22.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.19%

-8.60%

-28.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.87%

-8.58%

-14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

4.32%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности W311.DE и SPYH.DE

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что W311.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

W311.DESPYH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

4.96%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

10.32%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

19.29%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

15.47%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

15.77%

+7.02%