PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение W311.DE с DIGI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение W311.DE с DIGI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE).

W311.DE и DIGI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. W311.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Indxx Global NextGen Healthcare. Фонд был запущен 4 апр. 2019 г.. DIGI.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Tematica BITA Digital Infrastructure. Фонд был запущен 8 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности W311.DE и DIGI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам W311.DE и DIGI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
W311.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-5.96%7.18%-4.84%-0.30%-25.93%1.52%0.59%
DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF		0.60%1.79%13.38%22.73%-28.17%28.74%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, W311.DE показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у DIGI.DE с доходностью 0.60%.

W311.DE

1 день
2.12%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
0.41%
1 год
5.72%
3 года*
-1.82%
5 лет*
-7.21%
10 лет*
—

DIGI.DE

1 день
0.95%
1 месяц
-3.60%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.63%
1 год
4.80%
3 года*
8.78%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF

Часто сравнивают с W311.DE:
W311.DE с RM8U.DEW311.DE с 7RIP.DEW311.DE с M37R.DEW311.DE с CIB0.DEW311.DE с EMQQ.DEW311.DE с GN0M.DEW311.DE с ASWC.DE
Часто сравнивают с DIGI.DE:
DIGI.DE с H4ZX.DEDIGI.DE с CBUV.DEDIGI.DE с M37R.DEDIGI.DE с FLRA.DEDIGI.DE с 7RIP.DEDIGI.DE с XMLD.DEDIGI.DE с GOAI.DE

Сравнение комиссий W311.DE и DIGI.DE

W311.DE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DIGI.DE в 0.69%.

DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF
W311.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Доходность на риск

W311.DE vs. DIGI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
W311.DE
Ранг доходности на риск W311.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа W311.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино W311.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега W311.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара W311.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина W311.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DIGI.DE
Ранг доходности на риск DIGI.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIGI.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIGI.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIGI.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIGI.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIGI.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение W311.DE c DIGI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

W311.DEDIGI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.42

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

0.61

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.75

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

3.05

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

W311.DE vs. DIGI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа W311.DE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа DIGI.DE равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа W311.DE и DIGI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

W311.DEDIGI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.42

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.17

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.29

-0.32

Корреляция

Корреляция между W311.DE и DIGI.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов W311.DE и DIGI.DE

Ни W311.DE, ни DIGI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок W311.DE и DIGI.DE

Максимальная просадка W311.DE за все время составила -48.92%, что больше максимальной просадки DIGI.DE в -30.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок W311.DE и DIGI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

W311.DEDIGI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.92%

-30.55%

-18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-10.43%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.92%

-30.55%

-18.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.96%

-3.60%

-33.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.87%

-10.77%

-12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

1.74%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности W311.DE и DIGI.DE

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что W311.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIGI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

W311.DEDIGI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

2.83%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

6.39%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

11.55%

+11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

19.65%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

20.09%

+2.70%