PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WSLV.DE с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WSLV.DE и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Core Physical Silver ETC (WSLV.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSLV.DE и IWVL.L


2026 (YTD)20252024
WSLV.DE
WisdomTree Core Physical Silver ETC
0.25%130.09%7.75%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
6.21%40.41%-1.43%

Доходность по периодам

С начала года, WSLV.DE показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 6.21%.


WSLV.DE

1 день
1.81%
1 месяц
-12.80%
С начала года
0.25%
6 месяцев
61.16%
1 год
107.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWVL.L

1 день
4.26%
1 месяц
-2.72%
С начала года
6.21%
6 месяцев
16.29%
1 год
39.09%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.18%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Core Physical Silver ETC

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий WSLV.DE и IWVL.L

WSLV.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WSLV.DE vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WSLV.DE
Ранг доходности на риск WSLV.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSLV.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSLV.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSLV.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSLV.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSLV.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина

IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSLV.DE c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Silver ETC (WSLV.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WSLV.DEIWVL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.34

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

3.03

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

4.11

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

15.80

-7.11

WSLV.DE vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSLV.DE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWVL.L равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSLV.DE и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WSLV.DEIWVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.34

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.50

+1.24

Корреляция

Корреляция между WSLV.DE и IWVL.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WSLV.DE и IWVL.L

Ни WSLV.DE, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WSLV.DE и IWVL.L

Максимальная просадка WSLV.DE за все время составила -38.66%, примерно равная максимальной просадке IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSLV.DE и IWVL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WSLV.DEIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.66%

-39.30%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.66%

-12.04%

-26.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.76%

-4.85%

-26.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-7.60%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.45%

2.47%

+9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WSLV.DE и IWVL.L

WisdomTree Core Physical Silver ETC (WSLV.DE) имеет более высокую волатильность в 17.50% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что WSLV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WSLV.DEIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.50%

7.37%

+10.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.10%

11.16%

+38.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.89%

16.65%

+35.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.67%

15.71%

+27.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.67%

16.86%

+26.81%