PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZLE.DE с 8PSB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VZLE.DE с 8PSB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VZLE.DE (WisdomTree Physical Precious Metals) and 8PSB.DE (Invesco Physical Silver ETC) are both exchange-traded funds - VZLE.DE is a Precious Metals fund tracking the LBMA & LPPM Precious Metals Price PM - Benchmark Price Return, while 8PSB.DE is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, VZLE.DE returned 25.15%/yr vs 46.06%/yr for 8PSB.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VZLE.DE charges 0.44%/yr vs 0.19%/yr for 8PSB.DE.

Доходность

Сравнение доходности VZLE.DE и 8PSB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и Invesco Physical Silver ETC (8PSB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VZLE.DE торгуется в USD, в то время как 8PSB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 8PSB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VZLE.DE показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у 8PSB.DE с доходностью -3.50%.

VZLE.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
10.00%
1 год
46.93%
3 года*
25.15%
5 лет*
12.60%
10 лет*
12.45%

8PSB.DE

1 день
0.50%
1 месяц
0.31%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
29.17%
1 год
114.10%
3 года*
46.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VZLE.DE и 8PSB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
VZLE.DE
WisdomTree Physical Precious Metals		-2.23%70.41%23.37%-6.62%4.80%-5.61%
8PSB.DE
Invesco Physical Silver ETC		-3.51%159.94%23.36%-1.16%4.54%-12.36%

Correlation

The correlation between VZLE.DE and 8PSB.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.73

The correlation between VZLE.DE and 8PSB.DE shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Precious Metals

Invesco Physical Silver ETC

Часто сравнивают с VZLE.DE:
VZLE.DE с UBUD.DEVZLE.DE с IS0E.DEVZLE.DE с WSLV.DEVZLE.DE с ETLX.DEVZLE.DE с G2X.DEVZLE.DE с CD91.DEVZLE.DE с 8PSE.DE
Часто сравнивают с 8PSB.DE:
8PSB.DE с WSLV.DE8PSB.DE с XSLR.DE8PSB.DE с ETLX.DE8PSB.DE с SLVR.DE8PSB.DE с UBUD.DE8PSB.DE с EQQQ.DE8PSB.DE с XSLE.DE

Доходность на риск

VZLE.DE vs. 8PSB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZLE.DE
Ранг доходности на риск VZLE.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZLE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZLE.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZLE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZLE.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZLE.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
8PSB.DE
Ранг доходности на риск 8PSB.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8PSB.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8PSB.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8PSB.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8PSB.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8PSB.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZLE.DE c 8PSB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и Invesco Physical Silver ETC (8PSB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VZLE.DE8PSB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.91

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.23

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.78

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

5.99

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VZLE.DE vs. 8PSB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZLE.DE на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 8PSB.DE равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZLE.DE и 8PSB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VZLE.DE8PSB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.91

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.63

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VZLE.DE и 8PSB.DE

Максимальная просадка VZLE.DE за все время составила -39.25%, примерно равная максимальной просадке 8PSB.DE в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLE.DE и 8PSB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VZLE.DE8PSB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.25%

-40.79%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.73%

-40.79%

+16.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-40.79%

+16.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.89%

-35.41%

+12.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.35%

-12.42%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

18.99%

-8.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VZLE.DE и 8PSB.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) составляет 7.10%, в то время как у Invesco Physical Silver ETC (8PSB.DE) волатильность равна 16.80%. Это указывает на то, что VZLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 8PSB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VZLE.DE8PSB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

16.80%

-9.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.30%

53.33%

-24.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.04%

59.44%

-27.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

36.17%

-13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

36.17%

-16.66%

Сравнение комиссий VZLE.DE и 8PSB.DE

VZLE.DE берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии 8PSB.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZLE.DE и 8PSB.DE

Ни VZLE.DE, ни 8PSB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VZLE.DE and 8PSB.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 8PSB.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

8PSB.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.44% for VZLE.DE.

VZLE.DE is categorized as Precious Metals, while 8PSB.DE is Silver. VZLE.DE tracks LBMA & LPPM Precious Metals Price PM - Benchmark Price Return, while 8PSB.DE tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.44% for VZLE.DE and 0.19% for 8PSB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VZLE.DE и 8PSB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор