Сравнение VYNE с MURA
VYNE (VYNE Therapeutics Inc.) and MURA (Mural Oncology plc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, VYNE returned -32.82% vs -21.24% for MURA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VYNE и MURA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VYNE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 14.65%
- 6 месяцев
- 77.74%
- 1 год
- -32.82%
- 3 года*
- -51.47%
- 5 лет*
- -60.47%
- 10 лет*
- —
MURA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -21.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VYNE и MURA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VYNE VYNE Therapeutics Inc. | 14.65% | -82.68% | 43.78% | -41.46% |
MURA Mural Oncology plc | 0.00% | -36.65% | -45.61% | 55.79% |
Correlation
The correlation between VYNE and MURA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
VYNE:
$28.44M
MURA:
$35.34M
VYNE:
-$0.50
MURA:
-$6.89
VYNE:
1.15
MURA:
0.64
VYNE:
$454.00K
MURA:
$0.00
VYNE:
$363.00K
MURA:
-$1.10M
VYNE:
-$23.76M
MURA:
-$118.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYNE vs. MURA — Ранг доходности на риск
VYNE
MURA
Сравнение VYNE c MURA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) и Mural Oncology plc (MURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYNE | MURA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.80 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.62 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -1.26 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYNE | MURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.71 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.21 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок VYNE и MURA
Максимальная просадка VYNE за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MURA в -83.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYNE и MURA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYNE | MURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -83.44% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.79% | -40.61% | -43.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -66.06% | -33.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.08% | -47.72% | -45.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.34% | 27.05% | +40.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYNE и MURA
VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Mural Oncology plc (MURA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VYNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MURA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYNE | MURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 0.00% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 5.07% | +41.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.55% | 35.64% | +79.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.06% | 112.53% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.31% | 112.53% | -9.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYNE и MURA
Ни VYNE, ни MURA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VYNE и MURA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VYNE Therapeutics Inc. и Mural Oncology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VYNE and MURA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYNE has higher volatility (5.15%) compared to MURA (0.00%). In terms of maximum drawdown, VYNE dropped -99.99% vs MURA's -83.44%.
VYNE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYNE и MURA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор