Сравнение VYGR с SGVT
VYGR (Voyager Therapeutics, Inc.) is a stock, while SGVT (Schwab Government Money Market ETF) is Money Market fund actively managed by Charles Schwab. Over the past year, VYGR returned -7.03% vs 3.68% for SGVT. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VYGR и SGVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYGR показывает доходность -22.65%, что значительно ниже, чем у SGVT с доходностью 1.82%.
VYGR
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- -13.88%
- 6 месяцев
- -20.42%
- С начала года
- -22.65%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- -31.60%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- -13.21%
SGVT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VYGR и SGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. | -22.65% | 16.27% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.82% | 2.22% |
Correlation
The correlation between VYGR and SGVT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYGR vs. SGVT — Ранг доходности на риск
VYGR
SGVT
Сравнение VYGR c SGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) и Schwab Government Money Market ETF (SGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYGR | SGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -81.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 28.11 | -27.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 136.66 | -136.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 1,088.58 | -1,088.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYGR и SGVT
Максимальная просадка VYGR за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки SGVT в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYGR и SGVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYGR | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.11% | -0.03% | -92.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.96% | -0.03% | -42.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.29% | 0.00% | -90.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.08% | -0.00% | -67.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.05% | 0.00% | +23.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYGR и SGVT
Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Schwab Government Money Market ETF (SGVT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что VYGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYGR | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.02% | 0.09% | +14.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.76% | 0.15% | +44.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.23% | 0.22% | +64.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.91% | 0.22% | +80.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.70% | 0.22% | +75.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYGR и SGVT
VYGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.25% | 1.73% |
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VYGR and SGVT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYGR has higher volatility (15.02%) compared to SGVT (0.09%). In terms of maximum drawdown, VYGR dropped -92.11% vs SGVT's -0.03%.
SGVT currently has the higher Sharpe Ratio (16.93 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYGR и SGVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор