PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXM.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

VXM.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXM.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		6.94%44.77%19.29%24.09%3.19%19.09%-13.99%16.55%-15.76%24.08%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.42%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, VXM.TO показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции VXM.TO превзошли акции ZLB.TO по среднегодовой доходности: 13.43% против 10.13% соответственно.

VXM.TO

1 день
2.30%
1 месяц
-5.49%
С начала года
6.94%
6 месяцев
16.56%
1 год
42.61%
3 года*
28.58%
5 лет*
19.48%
10 лет*
13.43%

ZLB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.44%
3 года*
12.86%
5 лет*
11.57%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value CAD Hedged

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий VXM.TO и ZLB.TO

VXM.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

VXM.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.69

1.48

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

1.99

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.30

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

2.57

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.88

8.71

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM.TO на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.48

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

1.22

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.12

-0.49

Корреляция

Корреляция между VXM.TO и ZLB.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности ZLB.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.20%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.92%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VXM.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-33.96%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-6.53%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-13.04%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

-33.96%

-8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-3.08%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-2.51%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.93%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и ZLB.TO

CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXM.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

3.64%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

7.64%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

10.52%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

9.57%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

12.19%

+4.78%