PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM.TO с CSAV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXM.TO с CSAV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и CI High Interest Savings ETF (CSAV.TO).

VXM.TO и CSAV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. CSAV.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и CSAV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и CI High Interest Savings ETF (CSAV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXM.TO и CSAV.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		8.20%44.77%19.29%24.09%3.19%19.09%-13.99%11.88%
CSAV.TO
CI High Interest Savings ETF		0.48%2.55%4.43%5.05%2.31%0.72%1.00%1.13%

Доходность по периодам

С начала года, VXM.TO показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у CSAV.TO с доходностью 0.48%.

VXM.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.20%
6 месяцев
18.52%
1 год
43.85%
3 года*
29.08%
5 лет*
19.76%
10 лет*
13.56%

CSAV.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.32%
3 года*
3.76%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value CAD Hedged

CI High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с CSAV.TO:
CSAV.TO с CASH.TOCSAV.TO с HSAV.TOCSAV.TO с ZMMK.TOCSAV.TO с PSA.TOCSAV.TO с CBIL.TOCSAV.TO с CMR.TOCSAV.TO с ZST.TO

Сравнение комиссий VXM.TO и CSAV.TO

VXM.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CSAV.TO в 0.15%.

VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged
CSAV.TO
CI High Interest Savings ETF

Доходность на риск

VXM.TO vs. CSAV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CSAV.TO
Ранг доходности на риск CSAV.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAV.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAV.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAV.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAV.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAV.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM.TO c CSAV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и CI High Interest Savings ETF (CSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM.TOCSAV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

10.07

-7.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

29.15

-25.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

6.22

-4.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

117.06

-113.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.22

446.73

-429.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM.TO vs. CSAV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM.TO на текущий момент составляет 2.76, что ниже коэффициента Шарпа CSAV.TO равного 10.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM.TO и CSAV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM.TOCSAV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

10.07

-7.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

11.35

-9.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

10.19

-9.55

Корреляция

Корреляция между VXM.TO и CSAV.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и CSAV.TO

Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности CSAV.TO в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.17%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%
CSAV.TO
CI High Interest Savings ETF		2.31%2.54%4.40%4.90%2.15%0.73%0.97%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и CSAV.TO

Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки CSAV.TO в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и CSAV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VXM.TOCSAV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-0.03%

-42.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-0.02%

-10.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-0.03%

-14.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

0.00%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

0.00%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

0.01%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и CSAV.TO

CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с CI High Interest Savings ETF (CSAV.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXM.TOCSAV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

0.07%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

0.17%

+9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

0.23%

+15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

0.27%

+14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

0.26%

+16.71%