Сравнение VWRP.L с STRD
VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while STRD (MicroStrategy Incorporated) is a stock. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWRP.L и STRD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRP.L торгуется в GBP, в то время как STRD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STRD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
VWRP.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- —
STRD
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWRP.L и STRD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | -0.36% |
STRD MicroStrategy Incorporated | -1.76% |
Correlation
The correlation between VWRP.L and STRD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRP.L vs. STRD — Ранг доходности на риск
VWRP.L
STRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VWRP.L c STRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и MicroStrategy Incorporated (STRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWRP.L | STRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWRP.L и STRD
Максимальная просадка VWRP.L за все время составила -25.10%, что больше максимальной просадки STRD в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRP.L и STRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRP.L | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.10% | -6.52% | -18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -1.76% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -4.09% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRP.L и STRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRP.L | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.69% | 31.81% | -21.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 31.81% | -18.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 31.81% | -16.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRP.L и STRD
Ни VWRP.L, ни STRD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VWRP.L and STRD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VWRP.L и STRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор