Сравнение VWRP.L с SMH.L
VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRP.L returned 11.83%/yr vs 38.70%/yr for SMH.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRP.L charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности VWRP.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRP.L торгуется в GBP, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRP.L показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 95.82%.
VWRP.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 95.82%
- 6 месяцев
- 96.78%
- 1 год
- 167.51%
- 3 года*
- 60.11%
- 5 лет*
- 38.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWRP.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 11.70% | 13.94% | 19.60% | 15.64% | -8.41% | 20.00% | 2.34% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 95.82% | 38.57% | 26.28% | 67.15% | -27.87% | 44.10% | 2.52% |
Correlation
The correlation between VWRP.L and SMH.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between VWRP.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRP.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
VWRP.L
SMH.L
Сравнение VWRP.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWRP.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.65 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 13.61 | -9.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.78 | 45.15 | -29.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWRP.L и SMH.L
Максимальная просадка VWRP.L за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRP.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRP.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.10% | -36.36% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -12.23% | +5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -36.36% | +18.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -36.36% | +18.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -3.80% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -9.76% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.69% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRP.L и SMH.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) составляет 3.61%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что VWRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRP.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 13.95% | -10.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 27.08% | -18.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 33.68% | -22.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.95% | 31.75% | -18.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 31.33% | -16.39% |
Сравнение комиссий VWRP.L и SMH.L
VWRP.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRP.L и SMH.L
Ни VWRP.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VWRP.L and SMH.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.
VWRP.L is categorized as Global Equities, while SMH.L is Semiconductors. VWRP.L tracks FTSE All-World Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.22% for VWRP.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для VWRP.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор