PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.L с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.L с VWRA.L

Последнее обновление 10 апр. 2026 г.

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) и VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) — оба фонда категории Global Equities от Vanguard, отслеживающие MSCI ACWI NR USD. Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет VWRL.L показал 10.47% в год против 10.49% в год у VWRA.L. Корреляция 0.92 указывает на значительное пересечение по экспозиции. Оба фонда взимают комиссию 0.22%.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

VWRL.L торгуется в GBP, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 2.11%.

VWRL.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.78%
1 год
34.53%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.61%

VWRA.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.98%
1 год
35.49%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.85%13.99%19.59%15.61%-8.44%20.04%12.13%0.78%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		1.98%13.73%19.70%16.17%-8.37%19.58%12.78%0.12%

Корреляция

Корреляция между VWRL.L и VWRA.L составляет 0.91 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г.

0.92

Корреляция между VWRL.L и VWRA.L остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.91 до 0.92 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение комиссий VWRL.L и VWRA.L

И VWRL.L, и VWRA.L имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VEVE.LVWRL.L с VHYG.L
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с VAGU.LVWRA.L с GLD

Доходность на риск

VWRL.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.LVWRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.76

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.38

4.01

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.55

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

4.43

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.16

17.07

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRA.L равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.LVWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.76

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.67

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и VWRA.L

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, примерно равная максимальной просадке VWRA.L в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и VWRA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VWRL.LVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-33.62%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-8.78%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.48%

-26.06%

+8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.59%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-5.49%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.07%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и VWRA.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) составляет 4.72%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWRL.LVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.94%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

9.60%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

13.44%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

14.05%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

16.12%

-1.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и VWRA.L

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.36%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%