PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.L с PSRW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.L с PSRW.L

Последнее обновление 10 апр. 2026 г.

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) и PSRW.L (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) — оба фонда категории Global Equities — VWRL.L отслеживает MSCI ACWI NR USD, а PSRW.L отслеживает MSCI ACWI Value NR USD. Оба фонда управляются пассивно. За последние 10 лет VWRL.L показал 12.61% в год против 12.33% в год у PSRW.L. Корреляция 0.87 указывает на значительное пересечение по экспозиции. VWRL.L взимает 0.22% в год против 0.39% у PSRW.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и PSRW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

VWRL.L торгуется в GBP, в то время как PSRW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSRW.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у PSRW.L с доходностью 6.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWRL.L имеют среднегодовую доходность 12.61%, а акции PSRW.L немного отстают с 12.33%.

VWRL.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.78%
1 год
34.53%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.61%

PSRW.L

1 день
0.40%
1 месяц
1.97%
С начала года
6.63%
6 месяцев
11.47%
1 год
40.25%
3 года*
16.28%
5 лет*
12.34%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и PSRW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.85%13.99%19.59%15.61%-8.44%20.04%12.13%22.03%-4.70%13.22%
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		6.63%19.97%12.95%10.09%2.42%22.39%2.67%17.83%-7.86%9.35%

Корреляция

Корреляция между VWRL.L и PSRW.L составляет 0.85 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г.

0.87

Корреляция между VWRL.L и PSRW.L остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.85 до 0.87 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение комиссий VWRL.L и PSRW.L

VWRL.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PSRW.L в 0.39%.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VEVE.LVWRL.L с VHYG.L
Часто сравнивают с PSRW.L:
PSRW.L с ACWIPSRW.L с LDCU.LPSRW.L с EXUS.LPSRW.L с VTPSRW.L с XDEQ.LPSRW.L с ^GSPCPSRW.L с IQDG

Доходность на риск

VWRL.L vs. PSRW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PSRW.L
Ранг доходности на риск PSRW.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRW.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRW.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRW.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c PSRW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.LPSRW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

3.80

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.38

5.37

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.77

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

5.43

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.16

20.78

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.L vs. PSRW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSRW.L равному 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и PSRW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.LPSRW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

3.80

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.01

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.85

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.55

+0.35

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и PSRW.L

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки PSRW.L в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и PSRW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VWRL.LPSRW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-49.85%

+24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-6.60%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.48%

-14.23%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

-29.05%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.94%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-4.38%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.73%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и PSRW.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSRW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWRL.LPSRW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.92%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

7.82%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

11.13%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

12.25%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

14.45%

-0.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и PSRW.L

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности PSRW.L в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.36%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.89%2.00%2.29%2.46%2.58%1.96%1.99%2.45%2.52%2.03%1.93%2.00%