PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.L с MVOL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.L с MVOL.L

Последнее обновление 10 апр. 2026 г.

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) и MVOL.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS) — оба фонда категории Global Equities, отслеживающие MSCI ACWI NR USD, от Vanguard и iShares соответственно. Оба фонда управляются пассивно. За последние 10 лет VWRL.L показал 12.61% в год против 7.94% в год у MVOL.L. Корреляция 0.71 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. VWRL.L взимает 0.22% в год против 0.35% у MVOL.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и MVOL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

VWRL.L торгуется в GBP, в то время как MVOL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVOL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у MVOL.L с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции VWRL.L превзошли акции MVOL.L по среднегодовой доходности: 12.61% против 7.94% соответственно.

VWRL.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.78%
1 год
34.53%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.61%

MVOL.L

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.68%
С начала года
1.64%
6 месяцев
0.74%
1 год
7.89%
3 года*
6.35%
5 лет*
6.50%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и MVOL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.85%13.99%19.59%15.61%-8.44%20.04%12.13%22.03%-4.70%13.22%
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		1.64%3.11%13.02%1.92%1.12%15.73%-0.45%17.90%3.39%7.25%

Корреляция

Корреляция между VWRL.L и MVOL.L составляет 0.35 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2012 г.

0.71

За последний год корреляция между VWRL.L и MVOL.L снизилась до 0.35 — заметно ниже их долгосрочного среднего значения 0.71, что говорит о том, что драйверы их цен в последнее время расходятся.

Сравнение комиссий VWRL.L и MVOL.L

VWRL.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии MVOL.L в 0.35%.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VEVE.LVWRL.L с VHYG.L
Часто сравнивают с MVOL.L:
MVOL.L с ACWVMVOL.L с IWDA.LMVOL.L с XDEB.DEMVOL.L с VOOMVOL.L с XDEM.LMVOL.L с SLXX.LMVOL.L с VHYG.L

Доходность на риск

VWRL.L vs. MVOL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MVOL.L
Ранг доходности на риск MVOL.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVOL.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVOL.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVOL.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVOL.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVOL.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c MVOL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.LMVOL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

0.85

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.38

1.29

+3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.15

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

1.06

+3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.16

2.77

+14.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.L vs. MVOL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа MVOL.L равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и MVOL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.LMVOL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

0.85

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.61

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.63

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.80

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и MVOL.L

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки MVOL.L в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и MVOL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VWRL.LMVOL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-28.82%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-5.78%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.48%

-18.52%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

-28.82%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-3.25%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-3.33%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.79%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и MVOL.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWRL.LMVOL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.59%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

6.51%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

9.67%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

10.60%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

12.50%

+1.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и MVOL.L

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как MVOL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.36%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%