PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.L с FTWG.L

Последнее обновление 10 апр. 2026 г.

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) и FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) — оба фонда категории Global Equities — VWRL.L отслеживает MSCI ACWI NR USD, а FTWG.L отслеживает FTSE All-World Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год VWRL.L показал 34.53% против 34.44% у FTWG.L. При корреляции 0.97 они движутся почти синхронно. VWRL.L взимает 0.22% в год против 0.15% у FTWG.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

VWRL.L торгуется в GBP, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью 1.54%.

VWRL.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.78%
1 год
34.53%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.61%

FTWG.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.49%
1 год
34.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и FTWG.L

2026 (YTD)202520242023
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.85%13.99%19.59%7.55%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.54%14.12%19.92%7.22%

Корреляция

Корреляция между VWRL.L и FTWG.L составляет 0.98 — эти два актива движутся почти синхронно. На этом уровне совместное удержание почти не даёт эффекта диверсификации. Если один из активов уже есть в портфеле, добавление второго мало снижает риск.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.97

Корреляция между VWRL.L и FTWG.L остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.97 до 0.98 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение комиссий VWRL.L и FTWG.L

VWRL.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VEVE.LVWRL.L с VHYG.L
Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с XXTW.LFTWG.L с VOOFTWG.L с FWIA.DE

Доходность на риск

VWRL.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.LFTWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.94

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.38

4.35

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.59

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

4.25

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.16

17.08

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWG.L равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.94

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.28

-0.38

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и FTWG.L

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и FTWG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VWRL.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-17.78%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-7.11%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.07%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-2.07%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.77%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и FTWG.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) имеют волатильность 4.72% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWRL.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.59%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.48%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

12.21%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

11.99%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

11.99%

+2.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и FTWG.L

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности FTWG.L в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.36%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.34%1.34%1.50%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%