Сравнение VWRL.AS с JREG.DE
VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) and JREG.DE (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both Global Equities funds - VWRL.AS tracks the FTSE All-World Index while JREG.DE tracks the JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRL.AS returned 11.42%/yr vs 12.33%/yr for JREG.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VWRL.AS charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for JREG.DE.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.AS и JREG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.AS показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у JREG.DE с доходностью 11.57%.
VWRL.AS
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 9.12%
- С начала года
- 12.69%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 11.88%
JREG.DE
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 9.03%
- С начала года
- 11.57%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWRL.AS и JREG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 12.69% | 8.40% | 25.57% | 18.07% | -13.65% | 28.52% | 6.31% | 27.76% | -10.00% |
JREG.DE JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 11.57% | 6.81% | 25.55% | 21.35% | -13.19% | 35.17% | 6.53% | 32.02% | -20.80% |
Correlation
The correlation between VWRL.AS and JREG.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2018 г. | 0.97 |
The correlation between VWRL.AS and JREG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.AS vs. JREG.DE — Ранг доходности на риск
VWRL.AS
JREG.DE
Сравнение VWRL.AS c JREG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWRL.AS | JREG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 14.32 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWRL.AS и JREG.DE
Максимальная просадка VWRL.AS за все время составила -33.27%, примерно равная максимальной просадке JREG.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.AS и JREG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRL.AS | JREG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.27% | -33.57% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -6.09% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -21.42% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -21.42% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -1.20% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -5.14% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.48% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.AS и JREG.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что VWRL.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRL.AS | JREG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 2.62% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 7.75% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 11.18% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 14.08% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 16.50% | -1.72% |
Сравнение комиссий VWRL.AS и JREG.DE
VWRL.AS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JREG.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.AS и JREG.DE
Дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как JREG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREG.DE JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.27% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VWRL.AS and JREG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VWRL.AS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRL.AS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for JREG.DE.
VWRL.AS tracks FTSE All-World Index, while JREG.DE tracks JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG). They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.AS and 0.25% for JREG.DE.
Подберите оптимальное распределение для VWRL.AS и JREG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор