PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRD.L с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRD.L с RSP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRD.L returned 12.94%/yr vs 12.15%/yr for RSP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRD.L charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности VWRD.L и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWRD.L показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции VWRD.L превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 12.94% против 12.15% соответственно.

VWRD.L

1 день
2.38%
1 месяц
-0.00%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.90%
1 год
26.46%
3 года*
19.78%
5 лет*
10.91%
10 лет*
12.94%

RSP

1 день
0.91%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.96%
6 месяцев
10.34%
1 год
21.34%
3 года*
14.66%
5 лет*
8.59%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRD.L и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		10.27%22.39%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%25.67%-9.70%24.35%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.96%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between VWRD.L and RSP is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.56

The correlation between VWRD.L and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRD.L и RSP

Секторы
VWRD.L
RSP

Технологии

34.2%
20.9%

Финансовые услуги

14.9%
13.9%

Коммуникационные услуги

10.0%
3.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.0%

Промышленность

9.0%
14.2%

Здравоохранение

8.2%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.4%

Энергетика

4.3%
4.0%

Сырьевые материалы

2.6%
3.9%

Коммунальные услуги

2.2%
5.7%

Недвижимость

1.1%
6.1%

Технологии

VWRD.L
34.2%
RSP
20.9%

Финансовые услуги

VWRD.L
14.9%
RSP
13.9%

Коммуникационные услуги

VWRD.L
10.0%
RSP
3.9%

Потребительский циклический сектор

VWRD.L
9.2%
RSP
10.0%

Промышленность

VWRD.L
9.0%
RSP
14.2%

Здравоохранение

VWRD.L
8.2%
RSP
11.1%

Потребительский защитный сектор

VWRD.L
4.3%
RSP
6.4%

Энергетика

VWRD.L
4.3%
RSP
4.0%

Сырьевые материалы

VWRD.L
2.6%
RSP
3.9%

Коммунальные услуги

VWRD.L
2.2%
RSP
5.7%

Недвижимость

VWRD.L
1.1%
RSP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с JEPI
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

VWRD.L vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRD.L c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRD.LRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.69

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.44

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.54

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

9.63

+2.25

VWRD.L vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRD.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRD.L и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRD.L и RSP

Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRD.LRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-59.92%

+26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-7.85%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-17.81%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-21.38%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-39.04%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

0.00%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-6.64%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.07%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRD.L и RSP

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRD.LRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.57%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

8.59%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

11.83%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

16.22%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

18.36%

-2.63%

Сравнение комиссий VWRD.L и RSP

VWRD.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRD.L и RSP

Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности RSP в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.47%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.25%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

VWRD.L and RSP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.

VWRD.L is categorized as Global Equities, while RSP is S&P 500. VWRD.L tracks FTSE All-World Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for VWRD.L and 0.20% for RSP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор