PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRD.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRD.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - VWRD.L tracks the FTSE All-World Index while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRD.L returned 12.64%/yr vs 11.76%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VWRD.L charges 0.22%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRD.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRD.L торгуется в USD, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRD.L показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 19.77%. За последние 10 лет акции VWRD.L превзошли акции ISWD.L по среднегодовой доходности: 12.64% против 11.76% соответственно.

VWRD.L

1 день
-0.10%
1 месяц
2.47%
С начала года
11.63%
6 месяцев
12.71%
1 год
28.23%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.25%
10 лет*
12.64%

ISWD.L

1 день
-0.20%
1 месяц
8.70%
С начала года
19.77%
6 месяцев
21.01%
1 год
37.31%
3 года*
18.86%
5 лет*
12.48%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRD.L и ISWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.63%22.38%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%25.67%-9.70%24.36%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		19.77%20.00%6.05%23.43%-11.47%22.58%8.33%22.72%-9.25%19.62%

Correlation

The correlation between VWRD.L and ISWD.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2012 г.

0.86

The correlation between VWRD.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRD.L и ISWD.L

Секторы
VWRD.L
ISWD.L

Технологии

30.2%
42.8%

Финансовые услуги

16.1%
0.0%

Промышленность

10.2%
12.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
0.4%

Здравоохранение

8.1%
10.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.7%

Энергетика

4.3%
11.6%

Сырьевые материалы

3.6%
9.6%

Коммунальные услуги

2.9%
1.1%

Недвижимость

1.6%
0.2%

Технологии

VWRD.L
30.2%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

VWRD.L
16.1%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

VWRD.L
10.2%
ISWD.L
12.9%

Потребительский циклический сектор

VWRD.L
9.1%
ISWD.L
6.9%

Коммуникационные услуги

VWRD.L
8.9%
ISWD.L
0.4%

Здравоохранение

VWRD.L
8.1%
ISWD.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

VWRD.L
4.9%
ISWD.L
3.7%

Энергетика

VWRD.L
4.3%
ISWD.L
11.6%

Сырьевые материалы

VWRD.L
3.6%
ISWD.L
9.6%

Коммунальные услуги

VWRD.L
2.9%
ISWD.L
1.1%

Недвижимость

VWRD.L
1.6%
ISWD.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

VWRD.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRD.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRD.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.93

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
4.14

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

5.09

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

18.41

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRD.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRD.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRD.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRD.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.93

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.75

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.51

+0.30

Просадки

Сравнение просадок VWRD.L и ISWD.L

Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRD.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-48.12%

+14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-7.30%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-18.46%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-22.70%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-33.38%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.20%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-4.70%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.02%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRD.L и ISWD.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) имеют волатильность 3.88% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRD.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.07%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

9.72%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

12.65%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

15.46%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

15.67%

+0.05%

Сравнение комиссий VWRD.L и ISWD.L

VWRD.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRD.L и ISWD.L

Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности ISWD.L в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.24%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

VWRD.L and ISWD.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

VWRD.L tracks FTSE All-World Index, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRD.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор