PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRD.L с FFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRD.L с FFND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and FFND (The Future Fund Active ETF) are both exchange-traded funds - VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while FFND is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by The Future Fund. VWRD.L is passively managed, while FFND is actively managed. Over the past 3 years, VWRD.L returned 21.10%/yr vs 22.14%/yr for FFND. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRD.L charges 0.22%/yr vs 1.00%/yr for FFND.

Доходность

Сравнение доходности VWRD.L и FFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и The Future Fund Active ETF (FFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWRD.L показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у FFND с доходностью 7.78%.

VWRD.L

1 день
-0.10%
1 месяц
4.28%
С начала года
11.63%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.61%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.25%
10 лет*
12.64%

FFND

1 день
1.01%
1 месяц
3.86%
С начала года
7.78%
6 месяцев
7.46%
1 год
21.90%
3 года*
22.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRD.L и FFND

2026 (YTD)20252024202320222021
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.63%22.38%17.65%22.31%-18.19%3.16%
FFND
The Future Fund Active ETF		7.78%19.38%24.05%40.05%-39.84%-4.81%

Correlation

The correlation between VWRD.L and FFND is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г.

0.56

The correlation between VWRD.L and FFND has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRD.L и FFND

Секторы
VWRD.L
FFND

Технологии

30.2%
26.1%

Финансовые услуги

16.1%
13.7%

Промышленность

10.2%
14.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
12.7%

Коммуникационные услуги

8.9%
10.9%

Здравоохранение

8.1%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.4%

Энергетика

4.3%
1.7%

Сырьевые материалы

3.6%
1.7%

Коммунальные услуги

2.9%
2.0%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Технологии

VWRD.L
30.2%
FFND
26.1%

Финансовые услуги

VWRD.L
16.1%
FFND
13.7%

Промышленность

VWRD.L
10.2%
FFND
14.2%

Потребительский циклический сектор

VWRD.L
9.1%
FFND
12.7%

Коммуникационные услуги

VWRD.L
8.9%
FFND
10.9%

Здравоохранение

VWRD.L
8.1%
FFND
11.0%

Потребительский защитный сектор

VWRD.L
4.9%
FFND
4.4%

Энергетика

VWRD.L
4.3%
FFND
1.7%

Сырьевые материалы

VWRD.L
3.6%
FFND
1.7%

Коммунальные услуги

VWRD.L
2.9%
FFND
2.0%

Недвижимость

VWRD.L
1.6%
FFND
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

The Future Fund Active ETF

Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY
Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с JOETFFND с XPNDFFND с QQQFFND с JEPIFFND с VOO

Доходность на риск

VWRD.L vs. FFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRD.L c FFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и The Future Fund Active ETF (FFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRD.LFFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.70

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.45

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.09

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

9.16

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRD.L vs. FFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRD.L на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа FFND равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRD.L и FFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRD.LFFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.70

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.21

+0.60

Просадки

Сравнение просадок VWRD.L и FFND

Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки FFND в -47.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и FFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRD.LFFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-47.84%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-10.53%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-18.90%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.07%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-18.77%

+14.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.40%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRD.L и FFND

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и The Future Fund Active ETF (FFND) имеют волатильность 3.88% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRD.LFFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.88%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

10.24%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

12.93%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

25.04%

-9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

25.04%

-9.32%

Сравнение комиссий VWRD.L и FFND

VWRD.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FFND в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRD.L и FFND

Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности FFND в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFND
The Future Fund Active ETF		0.60%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.24%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

VWRD.L and FFND have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 1.00% for FFND.

VWRD.L is categorized as Global Equities, while FFND is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Vanguard and The Future Fund. Their fees differ too: 0.22% for VWRD.L and 1.00% for FFND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и FFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор