Сравнение VWRD.L с BRK-B
VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VWRD.L returned 12.94%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWRD.L и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWRD.L показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWRD.L имеют среднегодовую доходность 12.94%, а акции BRK-B немного впереди с 13.22%.
VWRD.L
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 26.46%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 12.94%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам VWRD.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 10.27% | 22.39% | 17.65% | 22.31% | -18.19% | 18.52% | 16.13% | 25.67% | -9.70% | 24.35% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between VWRD.L and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between VWRD.L and BRK-B has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRD.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
VWRD.L
BRK-B
Сравнение VWRD.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWRD.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.01 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | -0.02 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | -0.05 | +11.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWRD.L и BRK-B
Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRD.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.83% | -53.86% | +20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -9.42% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | -14.95% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -26.58% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -29.57% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -9.36% | +7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -11.07% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 4.53% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRD.L и BRK-B
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRD.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.95% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 10.78% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 14.38% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 17.12% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 19.44% | -3.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRD.L и BRK-B
Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.25% | 1.38% | 1.52% | 1.69% | 2.05% | 1.48% | 1.47% | 1.88% | 2.29% | 1.82% | 2.04% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
VWRD.L and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор