PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRA.L с EIMI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRA.L с EIMI.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 11.18%/yr vs 8.14%/yr for EIMI.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWRA.L показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 26.31%.

VWRA.L

1 день
1.53%
1 месяц
3.04%
С начала года
11.90%
6 месяцев
13.17%
1 год
28.36%
3 года*
19.91%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

EIMI.L

1 день
2.83%
1 месяц
6.82%
С начала года
26.31%
6 месяцев
29.14%
1 год
49.19%
3 года*
22.24%
5 лет*
8.14%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRA.L и EIMI.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		11.90%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.42%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		26.31%32.16%7.36%11.03%-19.67%-0.65%18.80%6.56%

Correlation

The correlation between VWRA.L and EIMI.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.79

The correlation between VWRA.L and EIMI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRA.L и EIMI.L

Секторы
VWRA.L
EIMI.L

Технологии

30.8%
42.1%

Финансовые услуги

16.0%
16.7%

Промышленность

9.9%
8.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.6%

Коммуникационные услуги

9.0%
5.6%

Здравоохранение

8.1%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.8%

Энергетика

4.3%
3.3%

Сырьевые материалы

3.4%
6.2%

Коммунальные услуги

2.8%
1.9%

Недвижимость

1.5%
1.5%

Технологии

VWRA.L
30.8%
EIMI.L
42.1%

Финансовые услуги

VWRA.L
16.0%
EIMI.L
16.7%

Промышленность

VWRA.L
9.9%
EIMI.L
8.0%

Потребительский циклический сектор

VWRA.L
9.1%
EIMI.L
8.6%

Коммуникационные услуги

VWRA.L
9.0%
EIMI.L
5.6%

Здравоохранение

VWRA.L
8.1%
EIMI.L
3.3%

Потребительский защитный сектор

VWRA.L
4.8%
EIMI.L
2.8%

Энергетика

VWRA.L
4.3%
EIMI.L
3.3%

Сырьевые материалы

VWRA.L
3.4%
EIMI.L
6.2%

Коммунальные услуги

VWRA.L
2.8%
EIMI.L
1.9%

Недвижимость

VWRA.L
1.5%
EIMI.L
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L

Доходность на риск

VWRA.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRA.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRA.LEIMI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.44

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.25

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.87

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

13.39

-0.29

VWRA.L vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIMI.L равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и EIMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и EIMI.L

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и EIMI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRA.LEIMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-38.73%

+5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-12.66%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-17.44%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-35.41%

+9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.02%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-13.99%

+8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.66%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и EIMI.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) составляет 4.55%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRA.LEIMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

8.80%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

17.81%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

20.11%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

18.51%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

19.21%

-1.96%

Сравнение комиссий VWRA.L и EIMI.L

VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и EIMI.L

Ни VWRA.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWRA.L and EIMI.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.

VWRA.L is categorized as Global Equities, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.18% for EIMI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и EIMI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор