PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWIGX с WILIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWIGX с WILIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWIGX (Vanguard International Growth Fund Investor Shares) and WILIX (William Blair International Leaders Fund) are both mutual funds - VWIGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while WILIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by William Blair. Over the past 10 years, VWIGX returned 9.88%/yr vs 9.29%/yr for WILIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VWIGX charges 0.43%/yr vs 0.90%/yr for WILIX.

Доходность

Сравнение доходности VWIGX и WILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и William Blair International Leaders Fund (WILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWIGX показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у WILIX с доходностью 17.17%. За последние 10 лет акции VWIGX превзошли акции WILIX по среднегодовой доходности: 9.88% против 9.29% соответственно.

VWIGX

1 день
-1.34%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.77%
6 месяцев
5.11%
1 год
11.11%
3 года*
11.89%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
9.88%

WILIX

1 день
0.15%
1 месяц
6.07%
С начала года
17.17%
6 месяцев
19.99%
1 год
27.48%
3 года*
13.80%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWIGX и WILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		4.77%19.96%9.07%14.65%-30.86%-11.18%59.57%31.36%-12.68%42.98%
WILIX
William Blair International Leaders Fund		17.17%23.21%-0.50%13.10%-28.55%10.16%26.79%31.76%-12.43%30.03%

Correlation

The correlation between VWIGX and WILIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.83

The correlation between VWIGX and WILIX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Investor Shares

William Blair International Leaders Fund

Часто сравнивают с VWIGX:
VWIGX с VTIAXVWIGX с VXUSVWIGX с VWICXVWIGX с VTRIXVWIGX с FIGFXVWIGX с VAIGXVWIGX с WCMIX
Часто сравнивают с WILIX:
WILIX с GSIMXWILIX с WEDIXWILIX с WBIIXWILIX с WISIXWILIX с EFAWILIX с BESIXWILIX с WGFIX

Доходность на риск

VWIGX vs. WILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIGX
Ранг доходности на риск VWIGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
WILIX
Ранг доходности на риск WILIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WILIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WILIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WILIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WILIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WILIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIGX c WILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и William Blair International Leaders Fund (WILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIGXWILIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.79

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.45

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

2.12

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

7.89

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWIGX vs. WILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIGX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа WILIX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIGX и WILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIGXWILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.79

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.21

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VWIGX и WILIX

Максимальная просадка VWIGX за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки WILIX в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIGX и WILIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWIGXWILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-41.01%

-18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-13.67%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-18.21%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-41.01%

-11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-41.01%

-12.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.63%

0.00%

-14.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-9.78%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.66%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIGX и WILIX

Текущая волатильность для Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) составляет 4.91%, в то время как у William Blair International Leaders Fund (WILIX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что VWIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWIGXWILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.14%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

13.66%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

16.18%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

17.81%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

17.73%

+3.87%

Сравнение комиссий VWIGX и WILIX

VWIGX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии WILIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIGX и WILIX

Дивидендная доходность VWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности WILIX в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		6.44%6.74%9.68%1.82%6.90%2.36%2.28%1.20%5.34%0.84%1.26%1.39%
WILIX
William Blair International Leaders Fund		6.81%7.98%0.58%0.45%0.19%2.82%0.80%0.56%4.14%2.17%1.01%0.74%

Часто задаваемые вопросы

VWIGX and WILIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WILIX has higher volatility (6.14%) compared to VWIGX (4.91%). In terms of maximum drawdown, VWIGX dropped -59.58% vs WILIX's -41.01%.

WILIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWIGX и WILIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор