Сравнение VWID с ASGM
VWID (Virtus WMC International Dividend ETF) and ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) are both exchange-traded funds - VWID is a Dividend fund tracking the MSCI World ex USA Value Index (net), while ASGM is a Tactical Allocation fund actively managed by Virtus. VWID is passively managed, while ASGM is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWID charges 0.49%/yr vs 0.86%/yr for ASGM.
Доходность
Сравнение доходности VWID и ASGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWID показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у ASGM с доходностью 22.28%.
VWID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 12.34%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- —
ASGM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 22.28%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWID и ASGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VWID Virtus WMC International Dividend ETF | 7.96% | 14.74% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 22.28% | 11.57% |
Correlation
The correlation between VWID and ASGM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWID vs. ASGM — Ранг доходности на риск
VWID
ASGM
Сравнение VWID c ASGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWID | ASGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWID | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 2.91 | -2.27 |
Просадки
Сравнение просадок VWID и ASGM
Максимальная просадка VWID за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки ASGM в -6.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWID и ASGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWID | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -6.62% | -28.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -0.73% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -1.22% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VWID и ASGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWID | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 15.63% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 15.63% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 15.63% | +0.77% |
Сравнение комиссий VWID и ASGM
VWID берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ASGM в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWID и ASGM
Дивидендная доходность VWID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности ASGM в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.70% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWID Virtus WMC International Dividend ETF | 4.54% | 4.86% | 4.48% | 4.97% | 5.73% | 10.70% | 4.71% | 1.99% | 4.55% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
VWID and ASGM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWID is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWID is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
VWID has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 3.70% for ASGM.
VWID is categorized as Dividend, while ASGM is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.49% for VWID and 0.86% for ASGM.
Подберите оптимальное распределение для VWID и ASGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор