PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VWICX с FAOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWICX с FAOIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VWICX (Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, VWICX returned 12.06%/yr vs 3.38%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VWICX charges 0.47%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.

Доходность

Сравнение доходности VWICX и FAOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VWICX

1 день
-1.20%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
7.65%
С начала года
12.23%
1 год
29.05%
3 года*
20.88%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

FAOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
-3.12%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.38%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWICX и FAOIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		12.23%38.41%8.62%14.30%-10.76%11.70%9.12%7.42%
FAOIX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class I		0.00%15.25%4.92%20.35%-24.38%19.23%15.08%8.69%

Correlation

The correlation between VWICX and FAOIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.82

Over the past year, the correlation between VWICX and FAOIX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares

Fidelity Advisor Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с VWICX:
VWICX с VXUSVWICX с VWIGXVWICX с VZICXVWICX с VTIAXVWICX с VWILXVWICX с VGWAXVWICX с QWLD
Часто сравнивают с FAOIX:
FAOIX с FAOSXFAOIX с FAOAXFAOIX с FAERXFAOIX с BIGFXFAOIX с RPICXFAOIX с SWISXFAOIX с GSIMX

Доходность на риск

VWICX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWICX
Ранг доходности на риск VWICX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWICX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FAOIX
Ранг доходности на риск FAOIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWICX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWICXFAOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.35

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
-0.42

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.93

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

-0.39

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.29

-0.61

+10.90

VWICX vs. FAOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWICX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа FAOIX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWICX и FAOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWICX и FAOIX

Максимальная просадка VWICX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWICX и FAOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWICXFAOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-59.86%

+25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-7.28%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.28%

-13.98%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-36.33%

+11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-5.85%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-14.17%

+8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.36%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VWICX и FAOIX

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VWICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWICXFAOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

0.00%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

1.53%

+12.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

8.18%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

16.70%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.29%

+1.74%

Сравнение комиссий VWICX и FAOIX

VWICX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWICX и FAOIX

Дивидендная доходность VWICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAOIX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class I		8.49%8.49%1.66%0.96%0.63%2.06%0.00%1.35%5.09%3.79%1.49%0.63%
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		3.86%4.33%2.58%2.10%1.99%4.27%1.80%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWICX and FAOIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWICX has higher volatility (5.79%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, VWICX dropped -34.37% vs FAOIX's -59.86%.

VWICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWICX и FAOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор