PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWCG.DE с VGWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWCG.DE с VGWE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWCG.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) and VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - VWCG.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe, while VGWE.DE is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCG.DE returned 9.96%/yr vs 11.47%/yr for VGWE.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VWCG.DE charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for VGWE.DE.

Доходность

Сравнение доходности VWCG.DE и VGWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWCG.DE показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у VGWE.DE с доходностью 12.43%.

VWCG.DE

1 день
0.57%
1 месяц
1.01%
С начала года
7.34%
6 месяцев
9.93%
1 год
16.18%
3 года*
14.09%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

VGWE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
2.28%
С начала года
12.43%
6 месяцев
13.64%
1 год
24.97%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCG.DE и VGWE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		7.34%20.45%8.94%16.07%-9.71%24.74%9.67%
VGWE.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc		12.43%12.81%15.59%7.89%0.02%27.83%6.23%

Correlation

The correlation between VWCG.DE and VGWE.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.80

The correlation between VWCG.DE and VGWE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с VWCG.DE:
VWCG.DE с VWCE.DEVWCG.DE с VUAA.DEVWCG.DE с VEAVWCG.DE с VNQVWCG.DE с USPY.DEVWCG.DE с VFEA.DEVWCG.DE с D5BK.DE
Часто сравнивают с VGWE.DE:
VGWE.DE с VWCE.DEVGWE.DE с VGWD.DEVGWE.DE с SCHDVGWE.DE с VYMIVGWE.DE с DGRA.LVGWE.DE с FFEBVGWE.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

VWCG.DE vs. VGWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWCG.DE
Ранг доходности на риск VWCG.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCG.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCG.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VGWE.DE
Ранг доходности на риск VGWE.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWE.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWE.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWE.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWE.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWE.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCG.DE c VGWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWCG.DEVGWE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.60

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.65

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

4.11

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

15.82

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWCG.DE vs. VGWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCG.DE на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VGWE.DE равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCG.DE и VGWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWCG.DEVGWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.60

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.99

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.10

-0.46

Просадки

Сравнение просадок VWCG.DE и VGWE.DE

Максимальная просадка VWCG.DE за все время составила -35.68%, что больше максимальной просадки VGWE.DE в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCG.DE и VGWE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWCG.DEVGWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-16.43%

-19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-6.00%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.07%

-16.43%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-16.43%

-3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.37%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-2.37%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.56%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCG.DE и VGWE.DE

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что VWCG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWCG.DEVGWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.38%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

7.18%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

9.47%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

11.51%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

12.23%

+4.86%

Сравнение комиссий VWCG.DE и VGWE.DE

VWCG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGWE.DE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCG.DE и VGWE.DE

Ни VWCG.DE, ни VGWE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWCG.DE and VGWE.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for VGWE.DE.

VWCG.DE is categorized as Europe Equities, while VGWE.DE is Dividend. VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe, while VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.10% for VWCG.DE and 0.29% for VGWE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCG.DE и VGWE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор