Сравнение VWCG.DE с VGWD.DE
VWCG.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) and VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - VWCG.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe, while VGWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCG.DE returned 9.96%/yr vs 11.49%/yr for VGWD.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VWCG.DE charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for VGWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности VWCG.DE и VGWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWCG.DE показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у VGWD.DE с доходностью 12.49%.
VWCG.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
VGWD.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWCG.DE и VGWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 7.34% | 20.45% | 8.94% | 16.07% | -9.71% | 24.74% | -2.59% | 11.39% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.49% | 13.16% | 15.75% | 7.29% | 0.08% | 27.90% | -9.60% | 10.59% |
Correlation
The correlation between VWCG.DE and VGWD.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between VWCG.DE and VGWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCG.DE vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск
VWCG.DE
VGWD.DE
Сравнение VWCG.DE c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWCG.DE | VGWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.50 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 4.28 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 16.37 | -9.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWCG.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.70 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.99 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок VWCG.DE и VGWD.DE
Максимальная просадка VWCG.DE за все время составила -35.68%, примерно равная максимальной просадке VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCG.DE и VGWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCG.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -34.57% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -5.82% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.07% | -16.86% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -16.86% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.32% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -4.05% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.52% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCG.DE и VGWD.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VWCG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCG.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 2.33% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 6.95% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 9.21% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 11.52% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 14.23% | +2.86% |
Сравнение комиссий VWCG.DE и VGWD.DE
VWCG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGWD.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCG.DE и VGWD.DE
VWCG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.49% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% |
VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWCG.DE and VGWD.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for VGWD.DE.
VWCG.DE is categorized as Europe Equities, while VGWD.DE is Global Equities. VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe, while VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index. Their fees differ too: 0.10% for VWCG.DE and 0.29% for VGWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для VWCG.DE и VGWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор