PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWCG.DE с VGWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VWCG.DE и VGWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWCG.DE показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у VGWD.DE с доходностью 12.49%.


VWCG.DE

1 день
0.57%
1 месяц
1.01%
С начала года
7.34%
6 месяцев
9.93%
1 год
16.18%
3 года*
14.09%
5 лет*
9.96%
10 лет*

VGWD.DE

1 день
0.19%
1 месяц
2.31%
С начала года
12.49%
6 месяцев
13.87%
1 год
25.22%
3 года*
15.87%
5 лет*
11.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCG.DE и VGWD.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
7.34%20.45%8.94%16.07%-9.71%24.74%-2.59%11.39%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing
12.49%13.16%15.75%7.29%0.08%27.90%-9.60%10.59%

Correlation

The correlation between VWCG.DE and VGWD.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2019 г.

0.80

The correlation between VWCG.DE and VGWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

VWCG.DE vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWCG.DE
Ранг доходности на риск VWCG.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCG.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCG.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина

VGWD.DE
Ранг доходности на риск VGWD.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWD.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWD.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCG.DE c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWCG.DEVGWD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.50

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

4.28

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

16.37

-9.97

VWCG.DE vs. VGWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCG.DE на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VGWD.DE равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCG.DE и VGWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWCG.DEVGWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.70

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.99

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.64

0.00

Просадки

Сравнение просадок VWCG.DE и VGWD.DE

Максимальная просадка VWCG.DE за все время составила -35.68%, примерно равная максимальной просадке VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCG.DE и VGWD.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VWCG.DEVGWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-34.57%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-5.82%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.07%

-16.86%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-16.86%

-3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.32%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-4.05%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.52%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCG.DE и VGWD.DE

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VWCG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VWCG.DEVGWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.33%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

6.95%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

9.21%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

11.52%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

14.23%

+2.86%

Сравнение комиссий VWCG.DE и VGWD.DE

VWCG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGWD.DE в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCG.DE и VGWD.DE

VWCG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing
2.49%2.84%3.05%3.39%3.78%3.03%3.08%3.21%3.70%0.58%
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VWCG.DE and VGWD.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for VGWD.DE.

VWCG.DE is categorized as Europe Equities, while VGWD.DE is Global Equities. VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe, while VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index. Their fees differ too: 0.10% for VWCG.DE and 0.29% for VGWD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCG.DE и VGWD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор