PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWCG.DE с IBC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWCG.DE с IBC0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWCG.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) and IBC0.DE (iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VWCG.DE tracks the FTSE Developed Europe while IBC0.DE tracks the MSCI Europe Diversified Multiple-Factor. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCG.DE returned 9.96%/yr vs 10.54%/yr for IBC0.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VWCG.DE charges 0.10%/yr vs 0.45%/yr for IBC0.DE.

Доходность

Сравнение доходности VWCG.DE и IBC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWCG.DE показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у IBC0.DE с доходностью 9.99%.

VWCG.DE

1 день
0.57%
1 месяц
1.01%
С начала года
7.34%
6 месяцев
9.93%
1 год
16.18%
3 года*
14.09%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

IBC0.DE

1 день
0.63%
1 месяц
0.47%
С начала года
9.99%
6 месяцев
13.20%
1 год
19.89%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.54%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCG.DE и IBC0.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		7.34%20.45%8.94%16.07%-9.71%24.74%-2.59%11.39%
IBC0.DE
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF		9.99%21.49%14.29%19.19%-15.94%26.76%-0.55%11.60%

Correlation

The correlation between VWCG.DE and IBC0.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2019 г.

0.91

The correlation between VWCG.DE and IBC0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF

Часто сравнивают с VWCG.DE:
VWCG.DE с VWCE.DEVWCG.DE с VUAA.DEVWCG.DE с VEAVWCG.DE с VNQVWCG.DE с USPY.DEVWCG.DE с VFEA.DEVWCG.DE с D5BK.DE
Часто сравнивают с IBC0.DE:
IBC0.DE с PRAZ.DEIBC0.DE с IS3U.DEIBC0.DE с CEMT.DEIBC0.DE с EUFM.LIBC0.DE с XMLC.DEIBC0.DE с QDVC.DEIBC0.DE с VOO

Доходность на риск

VWCG.DE vs. IBC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWCG.DE
Ранг доходности на риск VWCG.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCG.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCG.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IBC0.DE
Ранг доходности на риск IBC0.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC0.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC0.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC0.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC0.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC0.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCG.DE c IBC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWCG.DEIBC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.59

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.33

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.56

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

9.54

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWCG.DE vs. IBC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCG.DE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBC0.DE равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCG.DE и IBC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWCG.DEIBC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.59

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.58

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VWCG.DE и IBC0.DE

Максимальная просадка VWCG.DE за все время составила -35.68%, примерно равная максимальной просадке IBC0.DE в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCG.DE и IBC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWCG.DEIBC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-37.22%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-7.87%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.07%

-15.28%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-24.64%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.53%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-5.79%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.12%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCG.DE и IBC0.DE

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) имеют волатильность 4.33% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWCG.DEIBC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.25%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

10.49%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

12.68%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

14.81%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

16.32%

+0.77%

Сравнение комиссий VWCG.DE и IBC0.DE

VWCG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBC0.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCG.DE и IBC0.DE

Ни VWCG.DE, ни IBC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VWCG.DE and IBC0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VWCG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for IBC0.DE.

VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe, while IBC0.DE tracks MSCI Europe Diversified Multiple-Factor. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VWCG.DE and 0.45% for IBC0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCG.DE и IBC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор