Сравнение VWCG.DE с H4ZA.DE
VWCG.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - VWCG.DE tracks the FTSE Developed Europe while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCG.DE returned 9.96%/yr vs 12.12%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VWCG.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VWCG.DE и H4ZA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWCG.DE показывает доходность 7.34%, а H4ZA.DE немного ниже – 7.24%.
VWCG.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам VWCG.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 7.34% | 20.45% | 8.94% | 16.07% | -9.71% | 24.74% | -2.59% | 11.39% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 12.10% |
Correlation
The correlation between VWCG.DE and H4ZA.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between VWCG.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCG.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
VWCG.DE
H4ZA.DE
Сравнение VWCG.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWCG.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.43 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 4.85 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWCG.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.41 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок VWCG.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка VWCG.DE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCG.DE и H4ZA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCG.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -38.41% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -10.97% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.07% | -16.40% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -23.26% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.50% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -7.84% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.24% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCG.DE и H4ZA.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) составляет 4.33%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что VWCG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCG.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.95% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 12.99% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 15.99% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 17.50% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 18.17% | -1.08% |
Сравнение комиссий VWCG.DE и H4ZA.DE
VWCG.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCG.DE и H4ZA.DE
VWCG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VWCG.DE and H4ZA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VWCG.DE.
VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Vanguard and HSBC. Their fees differ too: 0.10% for VWCG.DE and 0.05% for H4ZA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VWCG.DE и H4ZA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор