Сравнение VWCG.DE с CSSX5E.MI
VWCG.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) and CSSX5E.MI (iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) are both Europe Equities funds - VWCG.DE tracks the FTSE Developed Europe while CSSX5E.MI tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCG.DE returned 9.96%/yr vs 11.51%/yr for CSSX5E.MI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VWCG.DE и CSSX5E.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWCG.DE показывает доходность 7.34%, а CSSX5E.MI немного ниже – 7.01%.
VWCG.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
CSSX5E.MI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам VWCG.DE и CSSX5E.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 7.34% | 20.45% | 8.94% | 16.07% | -9.71% | 24.74% | -2.59% | 11.39% |
CSSX5E.MI iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 7.01% | 23.04% | 10.93% | 22.79% | -9.22% | 23.62% | -2.24% | 11.17% |
Correlation
The correlation between VWCG.DE and CSSX5E.MI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between VWCG.DE and CSSX5E.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCG.DE vs. CSSX5E.MI — Ранг доходности на риск
VWCG.DE
CSSX5E.MI
Сравнение VWCG.DE c CSSX5E.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWCG.DE | CSSX5E.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.46 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 4.91 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWCG.DE | CSSX5E.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.41 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок VWCG.DE и CSSX5E.MI
Максимальная просадка VWCG.DE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки CSSX5E.MI в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCG.DE и CSSX5E.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCG.DE | CSSX5E.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -38.50% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -10.81% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.07% | -16.36% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -23.56% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.44% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -7.27% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.21% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCG.DE и CSSX5E.MI
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) составляет 4.33%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что VWCG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSSX5E.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCG.DE | CSSX5E.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.92% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 12.90% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 15.91% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 17.52% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 18.32% | -1.23% |
Сравнение комиссий VWCG.DE и CSSX5E.MI
И VWCG.DE, и CSSX5E.MI имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCG.DE и CSSX5E.MI
Ни VWCG.DE, ни CSSX5E.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VWCG.DE and CSSX5E.MI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCG.DE and CSSX5E.MI have the same expense ratio: 0.10% per year.
VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe, while CSSX5E.MI tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.
Подберите оптимальное распределение для VWCG.DE и CSSX5E.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор