PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWCG.DE с CSSX5E.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VWCG.DE и CSSX5E.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWCG.DE показывает доходность 7.34%, а CSSX5E.MI немного ниже – 7.01%.


VWCG.DE

1 день
0.57%
1 месяц
1.01%
С начала года
7.34%
6 месяцев
9.93%
1 год
16.18%
3 года*
14.09%
5 лет*
9.96%
10 лет*

CSSX5E.MI

1 день
0.81%
1 месяц
1.89%
С начала года
7.01%
6 месяцев
8.61%
1 год
15.65%
3 года*
15.61%
5 лет*
11.51%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCG.DE и CSSX5E.MI


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
7.34%20.45%8.94%16.07%-9.71%24.74%-2.59%11.39%
CSSX5E.MI
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc
7.01%23.04%10.93%22.79%-9.22%23.62%-2.24%11.17%

Correlation

The correlation between VWCG.DE and CSSX5E.MI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2019 г.

0.92

The correlation between VWCG.DE and CSSX5E.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

VWCG.DE vs. CSSX5E.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWCG.DE
Ранг доходности на риск VWCG.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCG.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCG.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина

CSSX5E.MI
Ранг доходности на риск CSSX5E.MI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSX5E.MI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSX5E.MI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSX5E.MI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSX5E.MI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSX5E.MI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCG.DE c CSSX5E.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWCG.DECSSX5E.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.46

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

4.91

+1.49

VWCG.DE vs. CSSX5E.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCG.DE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSSX5E.MI равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCG.DE и CSSX5E.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWCG.DECSSX5E.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.99

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.41

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VWCG.DE и CSSX5E.MI

Максимальная просадка VWCG.DE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки CSSX5E.MI в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCG.DE и CSSX5E.MI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VWCG.DECSSX5E.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-38.50%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-10.81%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.07%

-16.36%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-23.56%

+3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.44%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-7.27%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.21%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCG.DE и CSSX5E.MI

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) составляет 4.33%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что VWCG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSSX5E.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VWCG.DECSSX5E.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.92%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

12.90%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

15.91%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

17.52%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

18.32%

-1.23%

Сравнение комиссий VWCG.DE и CSSX5E.MI

И VWCG.DE, и CSSX5E.MI имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCG.DE и CSSX5E.MI

Ни VWCG.DE, ни CSSX5E.MI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, VWCG.DE and CSSX5E.MI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCG.DE and CSSX5E.MI have the same expense ratio: 0.10% per year.

VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe, while CSSX5E.MI tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCG.DE и CSSX5E.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор