PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWCG.DE с AMES.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWCG.DE с AMES.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VWCG.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) and AMES.DE (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - VWCG.DE tracks the FTSE Developed Europe while AMES.DE tracks the MSCI Spain. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCG.DE returned 10.23%/yr vs 20.69%/yr for AMES.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWCG.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for AMES.DE.

Доходность

Сравнение доходности VWCG.DE и AMES.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWCG.DE показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у AMES.DE с доходностью 14.53%.

VWCG.DE

1 день
0.58%
1 месяц
2.24%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.87%
1 год
22.51%
3 года*
15.60%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—

AMES.DE

1 день
0.72%
1 месяц
7.06%
С начала года
14.53%
6 месяцев
15.44%
1 год
46.37%
3 года*
32.90%
5 лет*
20.69%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCG.DE и AMES.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		10.13%20.44%8.96%16.07%-9.83%24.91%-2.57%7.53%
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR		14.53%55.41%19.00%26.86%-0.71%6.98%-12.87%4.64%

Correlation

The correlation between VWCG.DE and AMES.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.79

The correlation between VWCG.DE and AMES.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с VWCG.DE:
VWCG.DE с VWCE.DEVWCG.DE с VUAA.DEVWCG.DE с VEAVWCG.DE с VNQVWCG.DE с USPY.DEVWCG.DE с VFEA.DEVWCG.DE с IWRD.AS
Часто сравнивают с AMES.DE:
AMES.DE с XESP.DEAMES.DE с VUGAMES.DE с EDM4.DEAMES.DE с IQQG.DEAMES.DE с FTGE.DEAMES.DE с ELF1.DEAMES.DE с FEUQ.DE

Доходность на риск

VWCG.DE vs. AMES.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWCG.DE
Ранг доходности на риск VWCG.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCG.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCG.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCG.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCG.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCG.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AMES.DE
Ранг доходности на риск AMES.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMES.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMES.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMES.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMES.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCG.DE c AMES.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWCG.DEAMES.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.82

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.77

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

4.64

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

16.40

-7.38

VWCG.DE vs. AMES.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCG.DE на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа AMES.DE равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCG.DE и AMES.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWCG.DE и AMES.DE

Максимальная просадка VWCG.DE за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки AMES.DE в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCG.DE и AMES.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWCG.DEAMES.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.70%

-40.98%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-9.95%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.07%

-12.58%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.09%

-17.77%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-10.09%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.82%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCG.DE и AMES.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) составляет 2.82%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что VWCG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWCG.DEAMES.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.04%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

13.99%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

16.47%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

16.97%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

18.42%

-1.61%

Сравнение комиссий VWCG.DE и AMES.DE

VWCG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AMES.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCG.DE и AMES.DE

Ни VWCG.DE, ни AMES.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWCG.DE and AMES.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for AMES.DE.

VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe, while AMES.DE tracks MSCI Spain. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for VWCG.DE and 0.25% for AMES.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCG.DE и AMES.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор