Сравнение VWCE.DE с VGWD.DE
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both Global Equities funds from Vanguard - VWCE.DE tracks the FTSE All-World Index while VGWD.DE tracks the FTSE All-World High Dividend Yield index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 12.28%/yr vs 11.49%/yr for VGWD.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for VGWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и VGWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWCE.DE показывает доходность 12.64%, а VGWD.DE немного ниже – 12.49%.
VWCE.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
VGWD.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и VGWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 12.64% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 8.01% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.49% | 13.16% | 15.75% | 7.29% | 0.08% | 27.90% | -9.60% | 7.43% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and VGWD.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between VWCE.DE and VGWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
VGWD.DE
Сравнение VWCE.DE c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWCE.DE | VGWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.50 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 4.28 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.55 | 16.37 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWCE.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.70 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.99 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.64 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и VGWD.DE
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, примерно равная максимальной просадке VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и VGWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -34.57% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -5.82% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -16.86% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -16.86% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.32% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -4.05% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.52% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 2.33% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 6.95% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 9.21% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 11.52% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 14.23% | +1.93% |
Сравнение комиссий VWCE.DE и VGWD.DE
VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VGWD.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и VGWD.DE
VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.49% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and VGWD.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for VGWD.DE.
VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.29% for VGWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и VGWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор