PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWCE.DE с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWCE.DE с QQQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 17.92%/yr for QQQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности VWCE.DE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 19.38%.

VWCE.DE

1 день
1.82%
1 месяц
0.89%
С начала года
11.72%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.35%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.67%
1 месяц
1.10%
С начала года
19.38%
6 месяцев
19.60%
1 год
37.34%
3 года*
23.53%
5 лет*
17.92%
10 лет*
21.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCE.DE и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.72%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%7.08%
QQQ
Invesco QQQ ETF		19.38%6.44%33.87%50.21%-28.40%36.95%36.37%8.73%

Correlation

The correlation between VWCE.DE and QQQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.54

The correlation between VWCE.DE and QQQ shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

VWCE.DE vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCE.DE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWCE.DEQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.13

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.70

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.29

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

10.16

+5.91

VWCE.DE vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCE.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCE.DE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWCE.DE и QQQ

Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки QQQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWCE.DEQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-46.01%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-11.01%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-27.21%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-30.99%

+9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.83%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-7.79%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.56%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCE.DE и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWCE.DEQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

6.71%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

12.91%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

17.05%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

22.17%

-8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

22.67%

-6.51%

Сравнение комиссий VWCE.DE и QQQ

VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCE.DE и QQQ

VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWCE.DE and QQQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for VWCE.DE.

VWCE.DE is categorized as Global Equities, while QQQ is Nasdaq-100. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор