PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWCE.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWCE.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.75%/yr vs 11.81%/yr for ETL2.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности VWCE.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWCE.DE показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у ETL2.DE с доходностью 11.73%.

VWCE.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
1.00%
С начала года
12.91%
6 месяцев
13.38%
1 год
27.21%
3 года*
18.35%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—

ETL2.DE

1 день
0.43%
1 месяц
-6.25%
С начала года
11.73%
6 месяцев
13.66%
1 год
23.04%
3 года*
8.87%
5 лет*
11.81%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCE.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		12.91%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%7.08%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		11.73%4.89%11.58%-9.47%24.86%46.21%-7.56%3.22%

Correlation

The correlation between VWCE.DE and ETL2.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.25

The correlation between VWCE.DE and ETL2.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

VWCE.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCE.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWCE.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.55

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.11

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

2.48

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.98

8.80

+8.17

VWCE.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCE.DE на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа ETL2.DE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCE.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWCE.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки ETL2.DE в -47.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWCE.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-47.05%

+13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-9.25%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-15.06%

-6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-23.24%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-8.85%

+7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-22.24%

+17.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.61%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCE.DE и ETL2.DE

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) имеют волатильность 3.43% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWCE.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.35%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

12.90%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

14.79%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

15.45%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

13.68%

+2.46%

Сравнение комиссий VWCE.DE и ETL2.DE

VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCE.DE и ETL2.DE

Ни VWCE.DE, ни ETL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWCE.DE and ETL2.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for ETL2.DE.

VWCE.DE is categorized as Global Equities, while ETL2.DE is Commodities. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: Vanguard and Legal & General. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.30% for ETL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор