PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWAHX с EWHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWAHX с EWHYX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VWAHX (Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares) and EWHYX (Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, VWAHX returned 5.36%/yr vs 5.63%/yr for EWHYX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VWAHX charges 0.17%/yr vs 0.18%/yr for EWHYX.

Доходность

Сравнение доходности VWAHX и EWHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWAHX показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у EWHYX с доходностью 3.73%.

VWAHX

1 день
0.19%
1 месяц
1.58%
С начала года
2.58%
6 месяцев
3.03%
1 год
8.55%
3 года*
5.36%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.94%

EWHYX

1 день
0.12%
1 месяц
1.68%
С начала года
3.73%
6 месяцев
4.31%
1 год
10.07%
3 года*
5.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWAHX и EWHYX

2026 (YTD)20252024202320222021
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		2.58%4.96%3.98%8.39%-11.76%0.67%
EWHYX
Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W		3.73%3.59%5.42%7.74%-11.72%0.21%

Correlation

The correlation between VWAHX and EWHYX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.93

The correlation between VWAHX and EWHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W

Часто сравнивают с VWAHX:
VWAHX с VTEBVWAHX с VWALXVWAHX с VWEHXVWAHX с VTEAXVWAHX с FTABXVWAHX с VWITXVWAHX с USATX
Часто сравнивают с EWHYX:
EWHYX с BATEXEWHYX с ABTYXEWHYX с NMCOEWHYX с HIMYXEWHYX с SHYTXEWHYX с NMHIXEWHYX с NSIOX

Доходность на риск

VWAHX vs. EWHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWAHX
Ранг доходности на риск VWAHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EWHYX
Ранг доходности на риск EWHYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWHYX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWHYX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWHYX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWHYX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWAHX c EWHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWAHXEWHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.76

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
4.68

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.68

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.32

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

11.36

-1.13

VWAHX vs. EWHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWAHX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWHYX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAHX и EWHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWAHX и EWHYX

Максимальная просадка VWAHX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки EWHYX в -16.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAHX и EWHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWAHXEWHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-16.52%

-23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-3.04%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.12%

-7.54%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-5.30%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.89%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VWAHX и EWHYX

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) составляет 0.90%, в то время как у Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что VWAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWAHXEWHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.97%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

2.56%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

3.68%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.80%

5.21%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

5.21%

-0.58%

Сравнение комиссий VWAHX и EWHYX

VWAHX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии EWHYX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAHX и EWHYX

Дивидендная доходность VWAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности EWHYX в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWHYX
Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W		5.09%5.06%4.92%3.97%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		4.04%4.95%4.38%3.53%3.36%2.98%3.31%3.94%3.78%3.68%3.75%3.67%

Часто задаваемые вопросы

VWAHX and EWHYX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWHYX has higher volatility (0.97%) compared to VWAHX (0.90%). In terms of maximum drawdown, VWAHX dropped -40.26% vs EWHYX's -16.52%.

EWHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWAHX и EWHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор