PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSGX с VCBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVSGX с VCBCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX).

VVSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. VCBCX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VVSGX и VCBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVSGX и VCBCX

2026 (YTD)20252024202320222021
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		-3.14%8.99%10.85%14.20%-32.21%-3.59%
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		-9.92%7.70%34.71%44.42%-38.26%7.22%

Доходность по периодам

С начала года, VVSGX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у VCBCX с доходностью -9.92%.

VVSGX

1 день
4.62%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.44%
1 год
15.45%
3 года*
8.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCBCX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-9.92%
6 месяцев
-9.33%
1 год
17.09%
3 года*
17.59%
5 лет*
5.78%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Growth Fund

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с VVSGX:
VVSGX с DGV.MIVVSGX с SPYVVSGX с PSA.TOVVSGX с VCSTXVVSGX с VCIFXVVSGX с VMSGXVVSGX с VGLSX
Часто сравнивают с VCBCX:
VCBCX с VSTIXVCBCX с FSELXVCBCX с VGREXVCBCX с VVSCXVCBCX с VGLSXVCBCX с VCTPXVCBCX с VCGAX

Сравнение комиссий VVSGX и VCBCX

VVSGX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VCBCX в 0.76%.

VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

VVSGX vs. VCBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSGX
Ранг доходности на риск VVSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VCBCX
Ранг доходности на риск VCBCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCBCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCBCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCBCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCBCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCBCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSGX c VCBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVSGXVCBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.84

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.39

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.92

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

3.16

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVSGX vs. VCBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSGX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCBCX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSGX и VCBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVSGXVCBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.30

-0.41

Корреляция

Корреляция между VVSGX и VCBCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSGX и VCBCX

Дивидендная доходность VVSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VCBCX в 16.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		2.57%0.00%0.00%7.74%10.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		16.25%0.00%10.23%16.65%25.75%8.99%8.63%11.48%0.07%8.44%

Просадки

Сравнение просадок VVSGX и VCBCX

Максимальная просадка VVSGX за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки VCBCX в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSGX и VCBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVSGXVCBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-55.01%

+10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-15.94%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.17%

-12.67%

-6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.32%

-13.55%

-11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.62%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSGX и VCBCX

VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что VVSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVSGXVCBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

6.47%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

11.74%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

21.78%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

23.93%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

22.75%

+2.40%