PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSG.TO с UBIL-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVSG.TO с UBIL-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VVSG.TO (Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF) and UBIL-U.TO (Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD) are both exchange-traded funds - VVSG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Bloomberg Canadian Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index, while UBIL-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Global X. VVSG.TO is passively managed, while UBIL-U.TO is actively managed. Over the past year, VVSG.TO returned 2.32% vs 4.57% for UBIL-U.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VVSG.TO и UBIL-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO) и Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VVSG.TO торгуется в CAD, в то время как UBIL-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBIL-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VVSG.TO показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у UBIL-U.TO с доходностью 2.47%.

VVSG.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.93%
6 месяцев
0.97%
1 год
2.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UBIL-U.TO

1 день
0.10%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.47%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.57%
3 года*
4.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVSG.TO и UBIL-U.TO

2026 (YTD)20252024
VVSG.TO
Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF		0.93%2.69%1.20%
UBIL-U.TO
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD		2.47%-1.73%6.95%

Correlation

The correlation between VVSG.TO and UBIL-U.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF

Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD

Часто сравнивают с VVSG.TO:
VVSG.TO с VSB.TOVVSG.TO с MNU-U.TOVVSG.TO с VAB.TOVVSG.TO с XSHG.TOVVSG.TO с CBIL.TOVVSG.TO с XSTB.TOVVSG.TO с ZBI.TO
Часто сравнивают с UBIL-U.TO:
UBIL-U.TO с HXT.TOUBIL-U.TO с MNU-U.TOUBIL-U.TO с CBIL.TOUBIL-U.TO с USCL.TOUBIL-U.TO с HSAV.TOUBIL-U.TO с HXS.TOUBIL-U.TO с CHPS.TO

Доходность на риск

VVSG.TO vs. UBIL-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSG.TO
Ранг доходности на риск VVSG.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSG.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSG.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSG.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSG.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSG.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
UBIL-U.TO
Ранг доходности на риск UBIL-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSG.TO c UBIL-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO) и Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVSG.TOUBIL-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.38
1.01

+5.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.09
1.40

+9.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.55

1.18

+2.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.76

1.17

+15.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

142.52

3.01

+139.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVSG.TO vs. UBIL-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSG.TO на текущий момент составляет 6.38, что выше коэффициента Шарпа UBIL-U.TO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSG.TO и UBIL-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVSG.TOUBIL-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38

1.01

+5.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.58

0.89

+6.69

Просадки

Сравнение просадок VVSG.TO и UBIL-U.TO

Максимальная просадка VVSG.TO за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки UBIL-U.TO в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSG.TO и UBIL-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVSG.TOUBIL-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.14%

-5.51%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.14%

-3.91%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-1.73%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.52%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSG.TO и UBIL-U.TO

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO) составляет 0.07%, в то время как у Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что VVSG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBIL-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVSG.TOUBIL-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

0.84%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.21%

3.43%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

4.57%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

5.27%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

5.27%

-4.90%

Сравнение комиссий VVSG.TO и UBIL-U.TO

И VVSG.TO, и UBIL-U.TO имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSG.TO и UBIL-U.TO

Дивидендная доходность VVSG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности UBIL-U.TO в 2.72%

ПозицияTTM202520242023
UBIL-U.TO
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD		2.72%2.97%3.68%2.73%
VVSG.TO
Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF		2.41%2.50%0.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VVSG.TO and UBIL-U.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VVSG.TO and UBIL-U.TO have the same expense ratio: 0.12% per year.

VVSG.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while UBIL-U.TO is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Vanguard and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVSG.TO и UBIL-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор