PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVOIX с MAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVOIX с MAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) и Mutual of America Mid Cap Value Fund (MAMVX).

VVOIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 мар. 2005 г.. MAMVX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VVOIX и MAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) и Mutual of America Mid Cap Value Fund (MAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVOIX и MAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y		6.06%20.54%30.36%15.40%1.68%35.87%5.33%
MAMVX
Mutual of America Mid Cap Value Fund		1.55%2.55%10.11%6.56%-10.83%33.05%852.76%

Доходность по периодам

С начала года, VVOIX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у MAMVX с доходностью 1.55%.

VVOIX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.64%
С начала года
6.06%
6 месяцев
11.62%
1 год
34.38%
3 года*
26.06%
5 лет*
17.00%
10 лет*
14.91%

MAMVX

1 день
2.06%
1 месяц
-6.03%
С начала года
1.55%
6 месяцев
0.26%
1 год
7.35%
3 года*
6.89%
5 лет*
4.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Opportunities Fund Class Y

Mutual of America Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с VVOIX:
VVOIX с MXMVXVVOIX с ARTQXVVOIX с FLPKXVVOIX с DFVEXVVOIX с FASPXVVOIX с TIMVXVVOIX с ACLAX
Часто сравнивают с MAMVX:
MAMVX с MURLXMAMVX с MURMXMAMVX с MUROXMAMVX с MURNXMAMVX с MACAXMAMVX с MACHXMAMVX с MAAKX

Сравнение комиссий VVOIX и MAMVX

VVOIX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии MAMVX в 0.70%.

VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y
MAMVX
Mutual of America Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

VVOIX vs. MAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVOIX
Ранг доходности на риск VVOIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MAMVX
Ранг доходности на риск MAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMVX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMVX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMVX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVOIX c MAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) и Mutual of America Mid Cap Value Fund (MAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVOIXMAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.47

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

0.79

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.26

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

0.99

+8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVOIX vs. MAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVOIX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа MAMVX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOIX и MAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVOIXMAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.47

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.27

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.16

+0.22

Корреляция

Корреляция между VVOIX и MAMVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOIX и MAMVX

Дивидендная доходность VVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности MAMVX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y		9.99%10.59%7.94%2.26%10.02%9.16%0.49%1.94%15.42%5.12%1.10%16.04%
MAMVX
Mutual of America Mid Cap Value Fund		8.50%8.63%5.22%2.73%8.66%7.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVOIX и MAMVX

Максимальная просадка VVOIX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки MAMVX в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOIX и MAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVOIXMAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-41.57%

-20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-12.83%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.01%

-22.18%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-6.19%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-7.95%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.82%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VVOIX и MAMVX

Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Mutual of America Mid Cap Value Fund (MAMVX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что VVOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVOIXMAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

4.49%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

9.27%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

18.09%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

18.74%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

386.34%

-362.15%