Сравнение VVO.TO с VGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO).

VVO.TO и VGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VVO.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. VGRO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VVO.TO и VGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVO.TO и VGRO.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
VVO.TO Vanguard Global Minimum Volatility ETF	1.96%	9.74%	13.56%	4.87%	-5.18%	10.43%	-2.48%	19.40%	-3.07%
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio	0.44%	16.95%	19.29%	14.81%	-11.19%	14.80%	10.87%	17.76%	-4.12%

Доходность по периодам

С начала года, VVO.TO показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у VGRO.TO с доходностью 0.44%.

VVO.TO

1 день: 0.02%

1 месяц: -4.98%

С начала года: 1.96%

6 месяцев: 2.71%

1 год: 6.84%

3 года*: 10.10%

5 лет*: 5.95%

10 лет*: —

VGRO.TO

1 день: 0.00%

1 месяц: -3.85%

С начала года: 0.44%

6 месяцев: 2.39%

1 год: 17.36%

3 года*: 15.06%

5 лет*: 9.48%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Название символа

Vanguard Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с VVO.TO:

VVO.TO с TILV.TO VVO.TO с XEQT.TO VVO.TO с FLVI.NEO VVO.TO с VVL.TO VVO.TO с VT VVO.TO с ZLB.TO VVO.TO с XCNS.TO

Часто сравнивают с VGRO.TO:

VGRO.TO с VEQT.TO VGRO.TO с XEQT.TO VGRO.TO с VBAL.TO VGRO.TO с XGRO.TO VGRO.TO с VDY.TO VGRO.TO с TGRO.TO VGRO.TO с ZGRO.TO

Сравнение комиссий VVO.TO и VGRO.TO

VVO.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VGRO.TO в 0.24%.

VVO.TO

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

VGRO.TO

Vanguard Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

VVO.TO vs. VGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VVO.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VGRO.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVO.TO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VVO.TO	VGRO.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.65	1.35	-0.70
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.94	1.87	-0.93
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.29	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.04	1.79	-0.75
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.21	7.78	-3.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVO.TO vs. VGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVO.TO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VGRO.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVO.TO и VGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VVO.TO	VGRO.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.65	1.35	-0.70
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	0.91	-0.30
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.74	-0.17

Корреляция

Корреляция между VVO.TO и VGRO.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVO.TO и VGRO.TO

Дивидендная доходность VVO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VGRO.TO в 1.87%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
VVO.TO Vanguard Global Minimum Volatility ETF	2.09%	2.13%	2.05%	2.68%	1.55%	2.30%	2.23%	2.22%	1.87%	2.07%	0.71%
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio	1.87%	1.88%	2.02%	2.15%	2.16%	1.81%	1.78%	2.19%	2.10%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVO.TO и VGRO.TO

Максимальная просадка VVO.TO за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки VGRO.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVO.TO и VGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	VVO.TO	VGRO.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.20%	-25.36%	-7.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.98%	-9.70%	+2.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.37%	-17.38%	+3.01%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.98%	-4.41%	-0.57%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.47%	-3.46%	-0.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.73%	2.24%	-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VVO.TO и VGRO.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что VVO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VVO.TO	VGRO.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.45%	4.82%	-1.37%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.81%	7.75%	-1.94%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	10.53%	12.91%	-2.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.82%	10.53%	-0.71%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.15%	12.57%	-0.42%

Сравнение VVO.TO с VGRO.TO

Доходность

Сравнение доходности VVO.TO и VGRO.TO

Сравнение доходности по годам VVO.TO и VGRO.TO

Доходность по периодам

VVO.TO

VGRO.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VVO.TO и VGRO.TO

Доходность на риск

VVO.TO vs. VGRO.TO — Ранг доходности на риск

VVO.TO

VGRO.TO

Сравнение VVO.TO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VVO.TO vs. VGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVO.TO и VGRO.TO

Просадки

Сравнение просадок VVO.TO и VGRO.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VVO.TO и VGRO.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)