PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVO.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVO.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO).

VVO.TO и VEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VVO.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VVO.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVO.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		1.96%9.74%13.56%4.87%-5.18%10.43%-2.48%12.65%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.43%20.37%24.73%16.70%-10.76%19.62%11.42%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, VVO.TO показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у VEQT.TO с доходностью 1.43%.

VVO.TO

1 день
0.02%
1 месяц
-4.98%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.84%
3 года*
10.10%
5 лет*
5.95%
10 лет*
—

VEQT.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.43%
6 месяцев
3.81%
1 год
22.58%
3 года*
18.83%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с VVO.TO:
VVO.TO с TILV.TOVVO.TO с XEQT.TOVVO.TO с FLVI.NEOVVO.TO с VVL.TOVVO.TO с VTVVO.TO с ZLB.TOVVO.TO с XCNS.TO
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Сравнение комиссий VVO.TO и VEQT.TO

VVO.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%.

VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

VVO.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVO.TO
Ранг доходности на риск VVO.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVO.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVO.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVO.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVO.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVO.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVO.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVO.TOVEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.43

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.96

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.91

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

8.59

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVO.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVO.TO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VEQT.TO равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVO.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVO.TOVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.43

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.96

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.82

-0.26

Корреляция

Корреляция между VVO.TO и VEQT.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVO.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность VVO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VEQT.TO в 1.40%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		2.09%2.13%2.05%2.68%1.55%2.30%2.23%2.22%1.87%2.07%0.71%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.40%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVO.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка VVO.TO за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVO.TO и VEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VVO.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-30.45%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-11.87%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-18.32%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-4.22%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-3.78%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.63%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VVO.TO и VEQT.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что VVO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVO.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

5.65%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

9.40%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

15.88%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

12.78%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

15.83%

-3.68%