Сравнение VVO.TO с TEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO).
VVO.TO и TEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VVO.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. TEQT.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Фонд был запущен 8 апр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VVO.TO и TEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVO.TO и TEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VVO.TO Vanguard Global Minimum Volatility ETF | 1.96% | 7.36% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 0.54% | 27.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VVO.TO показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у TEQT.TO с доходностью 0.54%.
VVO.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- —
TEQT.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVO.TO и TEQT.TO
VVO.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TEQT.TO в 0.17%.
Доходность на риск
VVO.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск
VVO.TO
TEQT.TO
Сравнение VVO.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVO.TO | TEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVO.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 2.35 | -1.79 |
Корреляция
Корреляция между VVO.TO и TEQT.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVO.TO и TEQT.TO
Дивидендная доходность VVO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности TEQT.TO в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVO.TO Vanguard Global Minimum Volatility ETF | 2.09% | 2.13% | 2.05% | 2.68% | 1.55% | 2.30% | 2.23% | 2.22% | 1.87% | 2.07% | 0.71% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 1.46% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VVO.TO и TEQT.TO
Максимальная просадка VVO.TO за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVO.TO и TEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVO.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -7.62% | -25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -3.96% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -1.06% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VVO.TO и TEQT.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVO.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 12.42% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 12.42% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.15% | 12.42% | -0.27% |