PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVO.TO с HEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVO.TO с HEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO).

VVO.TO и HEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VVO.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. HEQT.TO - это активно управляемый фонд от Horizons. Фонд был запущен 13 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VVO.TO и HEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVO.TO и HEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		1.96%9.74%13.56%4.87%-5.18%10.43%-2.48%2.45%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.15%19.82%25.95%31.63%-12.65%23.11%16.34%7.76%

Доходность по периодам

С начала года, VVO.TO показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у HEQT.TO с доходностью 1.15%.

VVO.TO

1 день
0.02%
1 месяц
-4.98%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.84%
3 года*
10.10%
5 лет*
5.95%
10 лет*
—

HEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.24%
С начала года
1.15%
6 месяцев
3.29%
1 год
21.21%
3 года*
22.36%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с VVO.TO:
VVO.TO с TILV.TOVVO.TO с XEQT.TOVVO.TO с FLVI.NEOVVO.TO с VVL.TOVVO.TO с VTVVO.TO с ZLB.TOVVO.TO с XCNS.TO
Часто сравнивают с HEQT.TO:
HEQT.TO с XEQT.TOHEQT.TO с VEQT.TOHEQT.TO с ZEQT.TOHEQT.TO с HXQ.TOHEQT.TO с XAW.TOHEQT.TO с SCHGHEQT.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий VVO.TO и HEQT.TO

VVO.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии HEQT.TO в 0.20%.

VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Доходность на риск

VVO.TO vs. HEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVO.TO
Ранг доходности на риск VVO.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVO.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVO.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVO.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVO.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVO.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HEQT.TO
Ранг доходности на риск HEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVO.TO c HEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVO.TOHEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.31

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.85

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.84

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

8.12

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVO.TO vs. HEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVO.TO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа HEQT.TO равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVO.TO и HEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVO.TOHEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.31

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.99

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.96

-0.39

Корреляция

Корреляция между VVO.TO и HEQT.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVO.TO и HEQT.TO

Дивидендная доходность VVO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности HEQT.TO в 1.76%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		2.09%2.13%2.05%2.68%1.55%2.30%2.23%2.22%1.87%2.07%0.71%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.76%1.70%3.22%7.85%7.31%0.48%1.40%0.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVO.TO и HEQT.TO

Максимальная просадка VVO.TO за все время составила -33.20%, примерно равная максимальной просадке HEQT.TO в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVO.TO и HEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VVO.TOHEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-31.82%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-11.47%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-24.25%

+9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-4.38%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-4.38%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.60%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VVO.TO и HEQT.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) составляет 3.45%, в то время как у Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что VVO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVO.TOHEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

6.21%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

9.76%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

16.26%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

15.30%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

17.27%

-5.12%