PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVMX.DE с ZPDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVMX.DE с ZPDE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VVMX.DE (VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A) and ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VVMX.DE is a Commodity Producers Equities fund tracking the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals, while ZPDE.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, VVMX.DE returned 3.35%/yr vs 14.16%/yr for ZPDE.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. VVMX.DE charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for ZPDE.DE.

Доходность

Сравнение доходности VVMX.DE и ZPDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (VVMX.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVMX.DE показывает доходность 30.24%, что значительно ниже, чем у ZPDE.DE с доходностью 32.72%.

VVMX.DE

1 день
-1.82%
1 месяц
-10.31%
С начала года
30.24%
6 месяцев
34.99%
1 год
147.14%
3 года*
3.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPDE.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.44%
С начала года
32.72%
6 месяцев
28.42%
1 год
44.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVMX.DE и ZPDE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
VVMX.DE
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A		30.24%68.45%-30.81%-21.17%-26.46%17.29%
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		32.72%-2.67%9.39%-2.97%71.20%8.60%

Correlation

The correlation between VVMX.DE and ZPDE.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.25

The correlation between VVMX.DE and ZPDE.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с VVMX.DE:
VVMX.DE с REMXVVMX.DE с UBUD.DEVVMX.DE с CBRS.DEVVMX.DE с HYDRVVMX.DE с ARKI.LVVMX.DE с NUKL.DEVVMX.DE с GLD
Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с GLTR

Доходность на риск

VVMX.DE vs. ZPDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVMX.DE
Ранг доходности на риск VVMX.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVMX.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVMX.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVMX.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVMX.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVMX.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVMX.DE c ZPDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (VVMX.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVMX.DEZPDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
1.83

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.29

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.59

2.54

+5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.66

8.09

+11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVMX.DE vs. ZPDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVMX.DE на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа ZPDE.DE равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVMX.DE и ZPDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVMX.DEZPDE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

1.83

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.26

-0.24

Просадки

Сравнение просадок VVMX.DE и ZPDE.DE

Максимальная просадка VVMX.DE за все время составила -73.26%, что больше максимальной просадки ZPDE.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVMX.DE и ZPDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVMX.DEZPDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.26%

-65.58%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.40%

-17.16%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.55%

-26.97%

-34.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.51%

-8.87%

-16.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.23%

-17.28%

-23.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

5.40%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VVMX.DE и ZPDE.DE

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (VVMX.DE) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что VVMX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVMX.DEZPDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.59%

7.53%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.22%

20.35%

+11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.13%

23.96%

+22.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.38%

26.90%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.38%

28.89%

+7.49%

Сравнение комиссий VVMX.DE и ZPDE.DE

VVMX.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ZPDE.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVMX.DE и ZPDE.DE

Ни VVMX.DE, ни ZPDE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VVMX.DE and ZPDE.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for VVMX.DE.

VVMX.DE is categorized as Commodity Producers Equities, while ZPDE.DE is Energy Equities. VVMX.DE tracks MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals, while ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.59% for VVMX.DE and 0.15% for ZPDE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVMX.DE и ZPDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор