PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVMX.DE с XDWU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVMX.DE с XDWU.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

VVMX.DE (VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A) and XDWU.DE (Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - VVMX.DE is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals, while XDWU.DE is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VVMX.DE returned 2.20%/yr vs 14.60%/yr for XDWU.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. VVMX.DE charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for XDWU.DE.

Доходность

Сравнение доходности VVMX.DE и XDWU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (VVMX.DE) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVMX.DE показывает доходность 21.99%, что значительно выше, чем у XDWU.DE с доходностью 13.17%.

VVMX.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-7.15%
С начала года
21.99%
6 месяцев
22.36%
1 год
124.83%
3 года*
2.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDWU.DE

1 день
0.70%
1 месяц
3.71%
С начала года
13.17%
6 месяцев
14.03%
1 год
22.62%
3 года*
14.60%
5 лет*
11.40%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVMX.DE и XDWU.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
VVMX.DE
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A		21.99%68.45%-30.81%-21.17%-26.46%16.96%
XDWU.DE
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C		13.17%11.38%19.84%-3.21%2.24%13.74%

Correlation

The correlation between VVMX.DE and XDWU.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с VVMX.DE:
VVMX.DE с REMXVVMX.DE с UBUD.DEVVMX.DE с CBRS.DEVVMX.DE с HYDRVVMX.DE с ARKI.LVVMX.DE с NUKL.DEVVMX.DE с GLD
Часто сравнивают с XDWU.DE:
XDWU.DE с SXR8.DEXDWU.DE с WELD.DEXDWU.DE с CSPX.LXDWU.DE с VPUXDWU.DE с SWRD.LXDWU.DE с 2B7A.DEXDWU.DE с VWRL.AS

Доходность на риск

VVMX.DE vs. XDWU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVMX.DE
Ранг доходности на риск VVMX.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVMX.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVMX.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVMX.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVMX.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVMX.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XDWU.DE
Ранг доходности на риск XDWU.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWU.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWU.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWU.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWU.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWU.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVMX.DE c XDWU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (VVMX.DE) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VVMX.DEXDWU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.74

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.41

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

3.08

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.48

7.76

+6.71

VVMX.DE vs. XDWU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVMX.DE на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа XDWU.DE равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVMX.DE и XDWU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VVMX.DE и XDWU.DE

Максимальная просадка VVMX.DE за все время составила -73.26%, что больше максимальной просадки XDWU.DE в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVMX.DE и XDWU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVMX.DEXDWU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.26%

-42.00%

-31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.68%

-7.30%

-13.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.20%

-12.69%

-48.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.23%

-0.87%

-29.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.03%

-12.47%

-28.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

2.91%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VVMX.DE и XDWU.DE

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (VVMX.DE) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что VVMX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVMX.DEXDWU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.77%

4.13%

+8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.60%

10.75%

+22.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.34%

12.95%

+34.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.44%

14.25%

+22.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.44%

18.00%

+18.44%

Сравнение комиссий VVMX.DE и XDWU.DE

VVMX.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XDWU.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVMX.DE и XDWU.DE

Ни VVMX.DE, ни XDWU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VVMX.DE and XDWU.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWU.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWU.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for VVMX.DE.

VVMX.DE is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while XDWU.DE is Utilities Equities. VVMX.DE tracks MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals, while XDWU.DE tracks MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.59% for VVMX.DE and 0.25% for XDWU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVMX.DE и XDWU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор