PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVL.TO с XEMC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVL.TO с XEMC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VVL.TO (Vanguard Global Value Factor ETF CAD) and XEMC.TO (iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both exchange-traded funds - VVL.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while XEMC.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). VVL.TO is actively managed, while XEMC.TO is passively managed. Over the past 3 years, VVL.TO returned 22.07%/yr vs 29.39%/yr for XEMC.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VVL.TO charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for XEMC.TO.

Доходность

Сравнение доходности VVL.TO и XEMC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) и iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVL.TO показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у XEMC.TO с доходностью 41.75%.

VVL.TO

1 день
1.25%
1 месяц
3.59%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.15%
1 год
36.68%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.06%
10 лет*
—

XEMC.TO

1 день
-1.31%
1 месяц
10.50%
С начала года
41.75%
6 месяцев
44.15%
1 год
75.62%
3 года*
29.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVL.TO и XEMC.TO

2026 (YTD)202520242023
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		11.97%21.53%14.96%6.76%
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		41.75%28.28%10.87%12.07%

Correlation

The correlation between VVL.TO and XEMC.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.48

The correlation between VVL.TO and XEMC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Value Factor ETF CAD

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с VVL.TO:
VVL.TO с VFV.TOVVL.TO с XEQT.TOVVL.TO с VTVVVL.TO с VTVVL.TO с ZID.TOVVL.TO с SCHDVVL.TO с VGG.TO
Часто сравнивают с XEMC.TO:
XEMC.TO с XEC.TOXEMC.TO с ZEM.TOXEMC.TO с XSEM.TOXEMC.TO с VEE.TOXEMC.TO с TCIEXXEMC.TO с XDIV.TOXEMC.TO с XCH.TO

Доходность на риск

VVL.TO vs. XEMC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVL.TO
Ранг доходности на риск VVL.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVL.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVL.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVL.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVL.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XEMC.TO
Ранг доходности на риск XEMC.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMC.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMC.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVL.TO c XEMC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) и iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVL.TOXEMC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.67

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
4.53

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.65

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

5.80

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

22.11

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVL.TO vs. XEMC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVL.TO на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEMC.TO равному 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVL.TO и XEMC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVL.TOXEMC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.67

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.79

-1.13

Просадки

Сравнение просадок VVL.TO и XEMC.TO

Максимальная просадка VVL.TO за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки XEMC.TO в -14.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVL.TO и XEMC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVL.TOXEMC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-14.55%

-29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-13.12%

+4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-14.55%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.84%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-2.19%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.43%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VVL.TO и XEMC.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) составляет 3.23%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что VVL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEMC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVL.TOXEMC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

9.06%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

18.49%

-9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

20.75%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

15.75%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

15.75%

+2.99%

Сравнение комиссий VVL.TO и XEMC.TO

VVL.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XEMC.TO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVL.TO и XEMC.TO

Дивидендная доходность VVL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности XEMC.TO в 1.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		1.69%1.89%2.19%2.65%2.52%1.48%1.67%2.60%2.11%1.33%0.59%
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		1.75%2.48%2.28%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VVL.TO and XEMC.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEMC.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEMC.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for VVL.TO.

VVL.TO is categorized as Global Equities, while XEMC.TO is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.38% for VVL.TO and 0.25% for XEMC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVL.TO и XEMC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор